Побудова економетричних функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку
dc.contributor.author | Дрозд, А. О. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-18T10:29:12Z | |
dc.date.available | 2018-03-18T10:29:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstracten | The paper describes the modelling of commercial bank loan demand function and deposit supply function. Loan demand function and deposit supply function are key elements in bank pricing models. Nevertheless, it is hard to create them due to great variation in commercial bank products, terms and options. We propose the methodology on how to prepare raw banking data for creation of regression models. Using one of biggest Ukrainian banks’ data, we assessed the correlation between volumes of loans and deposits with respective load and deposit rates. Linear loan demand function and linear deposit supply function were created using these data. We found that these models were precise adequate and could be used for bank pricing modelling. In conclusion were discussed the limitations of obtained models, possible areas of usage and perspectives of further research. | uk |
dc.description.abstractru | В статье рассматривается моделирование функции спроса на кредиты и функции предложения депозитов коммерческого банка. Приведено методику подготовки данных для построения таких моделей – начиная с входных данных на уровне индивидуальных договоров. На примере украинского банка, используя подготовленные данные, были построены регрессионные эконометрические модели зависимости объёмов кредитов от кредитной ставки и объёмов депозитов от депозитной ставки. Была проведена оценка тесноты связи кредитной ставки с объемами выданных кредитов и депозитной ставки с объемами привлеченных депозитов и выявлено, что за коэффициентом детерминации модели являются достаточно точными. Анализ остатков моделей показал, что модели также являются адекватными, так как остатки имели нулевое математическое ожидание, были независимыми и имели нормальное распределение. Таким образом были построены регрессионные эконометрические модели спроса на кредиты и предложения депозитов, которые являются точными и адекватными и могут использоваться при моделировании банка. | uk |
dc.description.abstractuk | В статті розглядається моделювання функції попиту на кредити та функції пропозиції депозитів комерційного банку. Наведено методику підготовки даних для побудови таких моделей – від вихідних даних на рівні індивідуальних угод. На прикладі українського банку, використовуючи підготовлені дані, були побудовані регресійні економетричні моделі залежності обсягів кредитів від кредитної ставки та обсягів депозитів від депозитної ставки. Була проведена оцінка тісноти зв’язку кредитної ставки з обсягами виданих кредитів та оцінка тісноти зв’язку депозитної ставки з обсягами залучених депозитів та виявлено, що за коефіцієнтом детермінації моделі є достатньо точними. Аналіз залишків моделей показав, що моделі є також і адекватними, оскільки залишки мали нульове математичне сподівання, були незалежними та мали нормальний розподіл. Таким чином були побудовані регресійні економетричні моделі попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку, що є точними та адекватними та можуть бути використані при моделюванні банку. | uk |
dc.format.pagerange | С. 457-465 | uk |
dc.identifier.citation | Дрозд А. О. Побудова економетричних функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку / Дрозд А. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 457–465. – Бібліогр.: 21 назва. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108704 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22393 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць, № 14 | uk |
dc.subject | попит на кредити | uk |
dc.subject | пропозиція депозитів | uk |
dc.subject | ціноутворення в банку | uk |
dc.subject | моделювання ціноутворення в банку | uk |
dc.subject | loan demand | en |
dc.subject | deposit supply | en |
dc.subject | bank pricing | en |
dc.subject | bank pricing modelling | en |
dc.subject | спрос на кредиты | ru |
dc.subject | предложение депозитов | ru |
dc.subject | ценообразование в банке | ru |
dc.subject | моделирование ценообразования в банке | ru |
dc.subject.other | JEL classification: G21, Е51, С58, C81 | uk |
dc.subject.udc | 336.71 | uk |
dc.title | Побудова економетричних функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку | uk |
dc.title.alternative | The econometric loan demand and deposit supply functions construction | uk |
dc.title.alternative | Построение эконометрических функций спроса на кредиты и предложения депозитов украинского банка | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- EV2017_457-465.pdf
- Розмір:
- 606.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: