Моделювання оцінки кредитних ризиків комерційних банків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІваненко, Віктор Іванович
dc.contributor.authorЯковлєва, Ірина Олегівна
dc.date.accessioned2023-10-17T10:03:18Z
dc.date.available2023-10-17T10:03:18Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractСучасні висококонкурентні умови на банківському ринку змушують банки ще ретельніше ставитись до процесу кредитування, який є однією із головних статей прибутку для банку, а також одним із рушіїв економіки, так як забезпечує збільшення споживання, розширення діяльності бізнесу, а, отже, і збільшення кількості робочих місць. Точна оцінка кредитного ризику дозволяє банкам зменшувати кількість безнадійних боргів, ефективно керувати кредитним портфелем та мінімізувати витрати і, одночасно з цим, максимізувати прибутки банку. Головним завданням дипломної роботи було визначення ймовірності дефолту позичальників та розрахунок ймовірності виживання юридичних осіб впродовж терміну погашення кредиту. Для цього було проаналізовано та застосовано структурну модель оцінки кредитного ризику та перевірено її адекватність за допомогою порівняння з іншою моделлю на реальних даних. Метою дипломного проєкту є визначення та аналіз кількісного вираження кредитного ризику для послідовного прийняття рішень при видачі кредиту комерційним банком. Під час першого дослідження було проаналізовано кредитний ризик компанії на 2019 рік та було проведено порівняння цих даних з реальними історичними даними. Під час нього були знайдені всі важливі показники для оцінки кредитного ризику (відстань до дефолту, ймовірність дефолту очікувана рентабельність активів, очікувана волатильність активів), а також ймовірних втрат банку при дефолті компанії . Було побудовано графік кредитного ризику для компанії на наступні роки з кроком у півріччя. Також за допомогою виведеної формули кредитного ліміту було знайдено кредитний ліміт для компанії-позичальника в рамках його кредитного рейтингу. Ця величина є орієнтиром для кредитора при видачі кредиту та визначенні терміну погашення заборгованості. Також вибрана модель була випробувана для визначення ймовірності дефолту компанії, яка збанкрутувала, за допомогою історичних даних. Дослідження показало, що на основі даних з фінансової звітності компанії до дефолту, модель може передбачити певну фінансову нестійкість компанії, що може призвести до її дефолту. Результати дослідження можуть використовуватись сучасними українськими банками для аналізу кредитного ризику юридичних осіб, для забезпечення надійного процесу прийняття рішень.uk
dc.description.abstractotherModern highly competitive conditions in the banking market force banks to be even more careful about the lending process, which is one of the main sources of income for the bank, as well as one of the drivers of the economy, as it increases consumption, expands business and, consequently, increases the number of employees. seats. Accurate credit risk assessment allows banks to reduce bad debts, effectively manage the loan portfolio and minimize costs and, at the same time, maximize the bank's profits. The main task of the thesis was to determine the probability of default of borrowers and calculate the probability of survival of legal entities during the loan repayment period. To do this, the structural model of credit risk assessment was analyzed and applied and its adequacy was checked by comparing it with another model on real data. The purpose of the diploma project is to determine and analyze the quantitative expression of credit risk for consistent decision-making when issuing a loan by a commercial bank. The first study analyzed the company's credit risk for 2019 and compared these data with real historical data. During it, all important indicators were found to assess credit risk (distance to default, probability of default, expected return on assets, expected volatility of assets), as well as the probable losses of the bank in case of default of the company. A credit risk schedule for the company was constructed for the following years in half-year increments. Also, with the help of the derived credit limit formula, a credit limit was found for the borrower company within its credit rating. This value is a guide for the lender when issuing a loan and determining the maturity of the debt. The chosen model was also tested to determine the probability of default of a bankrupt company using historical data. The study showed that based on data from the company's financial statements before default, the model can predict some financial instability of the company, which may lead to its default. The results of the study can be used by modern Ukrainian banks to analyze the credit risk of legal entities, to ensure a reliable decision-making process.uk
dc.format.extent70 с.uk
dc.identifier.citationЯковлєва, І. О. Моделювання оцінки кредитних ризиків комерційних банків : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Яковлєва Ірина Олегівна. - Київ, 2021. - 70 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/61484
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectкредитний ризикuk
dc.subjectймовірність дефолтуuk
dc.subjectкредитні операціїuk
dc.subjectкомерційний банкuk
dc.subjectймовірність виживанняuk
dc.subjectвартість активів компаніїuk
dc.subjectкредитний рейтингuk
dc.subjectкількісна оцінка ризикуuk
dc.subjectcredit riskuk
dc.subjectprobability of defaultuk
dc.subjectcredit operationsuk
dc.subjectcommercial bankuk
dc.subjectprobability of survivaluk
dc.subjectvalue of company assetsuk
dc.subjectcredit ratinguk
dc.subjectquantitative risk assessmentuk
dc.titleМоделювання оцінки кредитних ризиків комерційних банківuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Yakovlieva_bakalavr.pdf
Розмір:
1.1 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММЕС)
Бакалаврські роботи