Автоматизований вибір екзогенних змінних при моделюванні фінансового ризику
Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 89 с., 16 рис., 17 табл., 1 додаток, 13 джерел.
Тема дисертації: «Автоматизований вибір екзогенних змінних при моделюванні фінансового ризику».
Об’єкт дослідження - вибірка з 1001 спостереження, кожне з яких являє собою набір параметрів-характеристик фізичної особи, що отримала кредит.
Мета роботи - розроблення програмного продукту, що надає можливість оцінити кредитоспроможність фізичної особи на основі дискримінантного аналізу з попереднім відбором найбільш інформативних змінних.
Метод дослідження - методи оцінювання інформативності змінних моделі, метод лінійного дискримінантного аналізу. Програмна реалізація методу виконана в середовищі Python 3.6.
Предметом дослідження є скорингові моделі прогнозування фінансового ризику, а також методи оцінювання інформативності змінних моделі.
Отримані результати: розроблено програмний продукт, що дозволяє побудувати модель для прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб, який включає можливість автоматичного вибору найбільш інформативних змінних.
Опис
Ключові слова
екзогенні змінні, дискримінантний аналіз, скорингові моделі, похибки, кредитоспроможність, загальна точність моделі, exogenous variables, discriminant analysis, scoring models, errors, solvency, common accuracy
Бібліографічний опис
Кудрявцев, А. М. Автоматизований вибір екзогенних змінних при моделюванні фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кудрявцев Антон Михайлович. - Київ, 2018. - 87 с.