Дослідження ринку криптовалют за допомогою статистичного арбітржу та глибокого хеджування
Вантажиться...
Дата
2023
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота містить сторінок текстової частини, ілюстрацій,
таблиць, 2 додатки, 29 бібліографічних посилань.
Об’єкт дослідження: ринок криптовалют.
Мета дослідження: визначити можливості застосування статистичного
арбітражу на глибокого хеджування на крипторинку, реалізувати трейдингову
стратегію з використанням динамічного стоп-лосу та інтерпретувати отримані
результати для загального випадку.
Актуальність дослідження: популяризація крипторинку та поява нових
можливостей для торгівлі.
Методи дослідження: методи прогнозування: нейронна мережа CNN-
LSTM; методи дослідження коінтеграції: доповнений коінтеграційний тест
Дікі-Фуллера, тест Квятковського-Філліпса-Шмідта-Шина.
Отримані результати: було створено механізм дослідження ринку
криптовалют методами статистичного арбітражу та глибокого хеджування.
Було побудовано арбітражну стратегію з використанням динамічного стоп-
лосу та виявлено, що вона є досить прибутковою та має низькі ризики. Також,
було показано, що застосування даного механізму дослідження потребує
попереднього аналізу криптонабору.
В рамках подальшого дослідження пропонується побудувати більш
універсальний алгоритм застосування статистичного арбітражу та глибокого
хеджування, що дозволить дослідити ринок більш глибоко, а також розширити
даний механізм на більшу кількість арбітражних стратегій.
Опис
Ключові слова
криптовалюти, арбітраж, хеджування, машинне навчання, торгові стратегії, коінтеграція, стаціонарність, cryptocurrencies, arbitrage, hedging, machine learning, trading strategies, cointegration, stationarity
Бібліографічний опис
Катасанова, К. О. Дослідження ринку криптовалют за допомогою статистичного арбітржу та глибокого хеджування : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Катасанова Карина Олександрівна. – Київ, 2023. – 119 с.