Прогнозування фінансових криз на основі методів нелінійної динаміки
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 132 с., 17 рис., 32 табл., 3 додатки та 22 джерело. Об’єктом дослідження є кризиисні явища фінансових ринків .
Метою даної роботи є розробка методу прогнозування зміни тренду в
фінансових інструментах на фондових ринках, іншими словами, прогнозування фінансових криз. У роботі проаналізовано існуючі історичні фінансові кризи та деяка їх частина проаналізована за дорпомогою показника Херста.
Методом дослідження є метод аналізу стану фінансового ринку за допомогою показника Херста, котрий дозволяє визначити випадковість або невиппадковість числового ряду.
Результати роботи:
запропоновано метод дослідження числових фінансових рядів, для
подальшого прогнозування економічних криз на фінансових ринках;
примінено запропонований метод на даних по дифузійному індексу
американського ринку за період тривалістю шістдесят років, та проаналізовані фінансові кризи за цей період, в тому числі і велика фінансова криза минулого десятиліття;
створено програмний продукт для знаходження сталої Херста та прискорення процесу аналізу данних.Результати даної рботи рекомендується використовувати інвесторам та інвестиційним фондам, які займаються довготривалими інвестиціями, для прогнозування криз на фінансових ринках, або в певних фінансових інструментах.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок, фінансова криза, показник Херста, дифузійний індекс, фондовий ринок, фінансовий ряд, fіnancіal crіsіs, fіnancіal serіes, dіffusіоn іndex, hurst expоnent, stоck market
Бібліографічний опис
Любота, Я. О. Прогнозування фінансових криз на основі методів нелінійної динаміки : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Любота Яна Олегівна. – Київ, 2018. – 132 с.