About one approach to the formal assessment for the qualification of commercial bank credit analysts

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorZhukovska, Olga
dc.date.accessioned2022-10-26T09:28:50Z
dc.date.available2022-10-26T09:28:50Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractenNon-effective credit management can lead to significant losses and even bankruptcy of a bank. Therefore, in order to minimize possible losses, bank specialists should assess the creditworthiness of a potential borrower at a high level. This fact and the high competition of banks has led to the widespread use of scoring systems. At the same time, there is no universal scoring model, and the automated system cannot detect suspicious behavior or a borderline state of the client. Thus, to make a credit decision, it is advisable to rely not only on the results of the scoring system, but also on the opinion of qualified experts (credit analysts), which is especially important when the economic situation changes. Therefore, the formal scheme of assessing the qualifications of a credit analyst based on available a priori information is relevant. In accordance with the proposed approach to assessing credit histories, analysts use their testing based on previously identified results of the analysis of credit histories in banks. The tested candidates have to assign former bank borrowers to one of two classes – a trustworthy borrower who easily fulfills the terms of the loan, or an unreliable borrower who repaid the loan by force. If, according to the test results, the average risk of a credit analyst decisions is less than the decisions a priori risk that a bank manager makes only on the knowledge basis for the probabilities of the reliable and unreliable clients appearance, then the credit analyst is considered qualified. In addition, a scheme for selecting the most qualified credit analysts in the credit decision-making group based on the proposed formal conditions is provided. For practical application of the proposed approach, it is sufficient to assess the a priori probabilities of reliable and unreliable customers in the test sample of credit histories and conditional probabilities of errors made by a potential credit analyst in classifying customers of a bank with a known credit history. A model example illustrating the proposed approach is given.uk
dc.description.abstractukНеефективне управління у сфері кредитування може призвести до суттєвих втрат і навіть банкрутства банку. Отже, для мінімізації можливих втрат фахівці банку мають провести кредитну оцінку платоспроможності потенцій-ного позичальника на високому рівні. Цей факт і висока конкуренція банків у цій сфері призвела до широкого застосуван-ня скоринг систем. Водночас немає універсальної моделі кредитного скорингу і автоматизована система неспроможна зафіксувати підозрілу поведінку чи граничний стан клієнта. Таким чином, при прийнятті кредитного рішення доцільно спиратися не тільки на результати скоринг системи, але й на думку кваліфікованих експертів (кредитних аналітиків), що особливо важливо при зміні економічної ситуації. Тому побудована на байєсовських стратегіях класифікації фор-мальна схема оцінки кваліфікації кредитного аналітика на основі наявної апріорної інформації є актуальною. Відповідно до запропонованого підходу для оцінки кваліфікації кредитних аналітиків проводиться їх тестування, використовуючи раніше відомі результати кредитних історій банку. Кандидату необхідно класифікувати колишніх позичальників банку, відносячи їх до одного з двох класів – благонадійний позичальник, який без проблем виконав умови кредитування або не-благонадійний позичальник, який повернув кредит у примусовому порядку. Якщо за результатами тесту середній ризик рішень кредитного аналітика менший за апріорний ризик рішень, які менеджер банку приймає лише на підставі знання ймовірностей появи благонадійних та неблагонадійних клієнтів, то кредитний аналітик вважається кваліфікованим. Також у статті наведено схему вибору найбільш кваліфікованих кредитних аналітиків у групу прийняття кредитного рішення на основі запропонованих формальних умов. Для практичного використання запропонованого підходу доста-тньо оцінити апріорні ймовірності благонадійних та неблагонадійних клієнтів у тестовій вибірці кредитних історій та умовні ймовірності помилок, які допускає потенційний кредитний аналітик при класифікації клієнтів банку з відомою кредитною історією. Надано модельний приклад, що ілюструє запропонований підхід.uk
dc.format.pagerangeС. 118-121uk
dc.identifier.citationZhukovska, O. About one approach to the formal assessment for the qualification of commercial bank credit analysts / Zhukovska Olga // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2022. – № 22. – С. 118-121. – Бібліогр.: 8 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2307-5651.22.2022.260167
dc.identifier.orcid0000-0003-1110-9696uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/50592
dc.language.isoenuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, 2022, № 22uk
dc.subjectcredit analystuk
dc.subjectscoring systemuk
dc.subjectclassification the risk of a potential borroweruk
dc.subjectкредитний аналітикuk
dc.subjectскорінг системиuk
dc.subjectриск класифікації потенційного позичальникаuk
dc.subject.udc330.46uk
dc.titleAbout one approach to the formal assessment for the qualification of commercial bank credit analystsuk
dc.title.alternativeПро один підхід до формального оцінювання кваліфікації кредитних аналітиків комерційного банкуuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
EV-2022-22_p118-121.pdf
Розмір:
490.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 22