Імітаційне моделювання економічної безпеки страхової компанії в ринкових умовах

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКапустян, Володимир Омелянович
dc.contributor.authorЧерниш, Дар’я Валеріївна
dc.date.accessioned2023-10-17T13:26:59Z
dc.date.available2023-10-17T13:26:59Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ даній дипломній роботі проаналізовані основні підходи щодо аналізу фінансового стану страхового ринку України в період з 2011 по 2020 роки. На основу методу Ньюмана-Моргенштерна оцінено значення очікуваного результату для страхових агентів і клієнтів, а також визначено ймовірність настання страхового випадку для трьох груп клієнтів. За допомогою критерій Лундберга визначено ймовірність банкрутства ринку автострахування при різній величині капіталу і граничному значені банкрутства. Було розглянуто основі показники, що опосередковано впливають на величину результату страховика і відповідно на ймовірність страхового випадку. Для кожного із цих критеріїв визначено значущість впливу на основні відносини між страховиком і агентом, за допомогою F-критерій Фішера. Для оцінки фінансового стану була взята офіційна статистика ринку страхування. Показники представлені у дискретному часі за допомогою актуарних розрахунків. Моделі були представлені у динаміці починаючи з 2011 по 2019 рік, джерелами даних становили оцінний сайт статистики України, а джерелами для аналізу ринку страхування – наукові статтіuk
dc.description.abstractotherIn this thesis, the main approaches to the analysis of the financial state of the insurance market of Ukraine in the period from 2011 to 2020 were analysed. Based on the Newman-Morgenstern method, the value of the expected result for insurance agents and customers is estimated, as well as the probability of an insurance event for three groups of customers. With the help of the Lundberg criterion, the probability of bankruptcy of the auto insurance market with a different amount of capital and the limit value of bankruptcy is determined. Indicators that indirectly affect the value of the insurer's outcome and, accordingly, the probability of an insured event were considered on the basis. For each of these criteria, the significance of influencing the underlying relationship between insurer and agent is determined by Fisher's F-test. To assess the financial condition, official statistics of the insurance market were taken. Indicators are presented in discrete time using actuarial calculations. Models were presented in dynamics from 2011 to 2019, sources data sources were the assessment website of statistics of Ukraine, and sources for the analysis of the insurance market were scientific articles.uk
dc.format.extent60 с.uk
dc.identifier.citationЧерниш, Д. В. Імітаційне моделювання економічної безпеки страхової компанії в ринкових умовах : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Черниш Дар’я Валеріївна. - Київ, 2021. - 60 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/61507
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectіноземне інвестуванняuk
dc.subjectпрямі іноземні інвестиціїuk
dc.subjectекономічний розвитокuk
dc.subjectеконометричне моделюванняuk
dc.subjectінвестиційний потенціалuk
dc.subjectforeign investmentuk
dc.subjectforeign direct investmentuk
dc.subjecteconomic developmentuk
dc.subjecteconometric modellinguk
dc.subjectinvestment potentialuk
dc.titleІмітаційне моделювання економічної безпеки страхової компанії в ринкових умовахuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Chernysh_bakalavr.pdf
Розмір:
838.62 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММЕС)
Бакалаврські роботи