Моделі оцінювання впливу кризи COVID-19 на діяльність комерційного банку
Вантажиться...
Дата
2020
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 108 с., 38 табл., 27 рис., 2 дод., 46 джерел.
Тема роботи: «Моделі оцінювання впливу кризи COVID-19 на діяльність
комерційного банку».
Актуальність магістерської дисертації обумовлена динамічними
змінами у банківському секторі, що почалися та продовжуються за рахунок
впровадження стандартів Базелю ІІІ, а також початком пандемії COVID-19. У
зв’язку з цими обставинами збільшилась потреба в аналізі стабільності банку,
виявлення тенденцій та використання математичної бази задля підвищення
його стійкості.
Об’єктом дослідження є визначення та розрахунок стратегічного ризику
та ризику репутації комерційних банків.
Мета дослідження — вдосконалення компонент системи управління
ризиками в банках відповідно до регуляторних вимог ПНБУ №64 та
регуляторного пакету ЄС CRD IV з урахуванням впливу кризи COVID-19.
Програмний продукт реалізований за допомогою мови програмування
Python 3.7 у середовищі розробки Jupyter Notebook.
Отримані результати: визначено та розроблено методи для оцінювання
стратегічного ризику та ризику репутації.
Опис
Ключові слова
лінійна регресія байєса, регресійна модель, базель III, банківський сектор, стратегічний ризик, ризик репутації, система управління банківськими ризиками, моделювання відтоку клієнтів, bayes linear regression, regression model, basel III, banking sector, strategy risk, reputational risk, banking risk management system, rapbm, forecasting, churn modelling
Бібліографічний опис
Якубець, А. О. Моделі оцінювання впливу кризи COVID-19 на діяльність комерційного банку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Якубець Андрій Олександрович. - Київ, 2020. - 108 с.