Вибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІваненко, Віктор Іванович
dc.contributor.authorПовх, Оксана Василівна
dc.date.accessioned2018-06-26T09:50:03Z
dc.date.available2018-06-26T09:50:03Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenInvesting in securities is one of the most popular and complicated ways of investing today. This work is devoted to the choice of a strategy of investing a trader in financial instruments. A portfolio approach is used to maximize asset utilization and risk reduction. In order to diversify the portfolio, risky and risk-free securities, stocks and bonds were selected as financial instruments, respectively. 5 For a portfolio, we select those securities that have the highest yield. The assessment of asset yields is based on the CAPM model, taking into account the subjective factors that affect the return on assets in the future. We choose the investment horizon for 3 months. Portfolio management is carried out in such a way that each month the securities are selected that will yield the highest yield for each subsequent period. In this paper we obtain a dynamic model of self-financing investment portfolio formation. The quality criterion is the maximization of expected profits. The adequacy of simulation results on real data is studied.uk
dc.description.abstractukНа сьогоднішній день інвестування в цінні папери являється одним із найбільш популярних та найскладніших способів інвестування. Дана робота присвячена вибору стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти. З метою максимізації корисності від активів та зниженню ризиків використано портфельний підхід. Для диверсифікації портфелю у якості фінансових інструментів було обрано ризикові та безризикові цінні папери, акції та облігації відповідно. Для портфелю обираємо ті цінні папери, які мають найбільшу дохідність. Оцінювання дохідності активів здійснюється на основі моделі CAPM з урахуванням суб’єктивних факторів, які впливають на дохідність активу в майбутньому. Горизонт інвестування обираємо 3 місяці. Управління портфелем здійснюється таким чином, що кожного місяця буде йти перерозподіл коштів між цінними паперами таким чином, щоб вони приносили найбільший прибуток на кожен наступний період. В даній роботі отримана динамічна модель формування інвестиційного портфелю, що самофінансується. Критерієм якості виступає максимізація очікуваного прибутку. Досліджується адекватність результатів моделювання на реальних даних.uk
dc.format.page99 с.uk
dc.identifier.citationПовх, О. В. Вибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти : магістерська дис. : 051 Економіка. Економічна кібернетика / Повх Оксана Василівна. – Київ, 2018. – 99 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23670
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectінвестиційний портфельuk
dc.subjectтрейдерuk
dc.subjectцінні папериuk
dc.subjectакціїuk
dc.subjectоблігаціїuk
dc.subjectповедінкові фінансиuk
dc.subjectCAPMuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectinvestment portfoliouk
dc.subjecttraderuk
dc.subjectsecuritiesuk
dc.subjectstocksuk
dc.subjectbondsuk
dc.subjectbehavioral financeuk
dc.subjectCAPMuk
dc.subject.udc519.2uk
dc.titleВибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструментиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Povh_magistr.pdf
Розмір:
1.9 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММЕС)
Магістерські роботи