Моделі та прогнози нелінійних нестаціонарних фінансово-економічних процесів
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота: 137 с., 49 рис., 9 табл., 2 дод., 27 джерел.
НЕЛІНІЙНІ НЕСТАЦІОНАРНІ ПРОЦЕСИ, ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЧАСОВІ РЯДИ, НЕЙРОННІ
МЕРЕЖІ, LSTM МЕРЕЖА, RNN МЕРЕЖА, АРІКС, САРІКС
Мета роботи – порівняння результатів прогнозів зміни цін на акції
компанії, що представлені у формі часових рядів, вибір найкращої моделі з
обґрунтованим рішенням.
В роботі представлено огляд властивостей протікання сучасних
нелінійних нестаціонарних фінансово економічних процесів, методів
прогнозування, інструментів реалізації, статистичних тестів для визначення
виду процесу, критерії оцінки якості прогнозу.
Проведено глибокий аналіз та побудовані моделі на основі регресій та
нейронних мереж.
Програмний продукт розроблено у середовищі Jupyter Notebook мовою
програмування Python.
Проведено порівняльний аналіз, комбінування оцінок прогнозів,
складено відповідні рейтинги.
Опис
Ключові слова
нелінійні нестаціонарні процеси, фінансово-економічні процеси, прогнозування, часові ряди, нейронні мережі, lstm мережа, rnn мережа, арікс, сарікс, non-linear non-stationary processes, financial and economic processes, forecasting, time series, neural networks, lstm network, rnn network, arix, sarix
Бібліографічний опис
Мельник, Т. О. Моделі та прогнози нелінійних нестаціонарних фінансово-економічних процесів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Мельник Тимофій Олексійович. – Київ, 2023. – 137 с.