Моделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Проаналізовано динаміку кон’юнктури ринку криптовалют (Bitcoin) з використанням інструментарію економетричного оцінювання на основі моделей машинного навчання. Удосконалено метод прогнозування на основі декомпозиції часових рядів та лагових зміщень фінансових індикаторів. Побудовано ансамбль моделей короткочасного прогнозу курсу Bitcoin та проаналізовано його точність порівняно з окремими складовими моделями. Використано моделі часових рядів на основі розрахованих фінансових індикаторів (ADODS, NATR, TRANGE, ATR, OBV, RSI, ADTV). Абсолютне відхилення короткочасного прогнозу склало 9,5$ що становить 0,06% від абсолютного значення.
Опис
Ключові слова
ансамблі моделей, машине навчання, часовий ряд, криптовалюта, ensemble models, machine learning, time series, cryptocurrency
Бібліографічний опис
Мартьянов, Д. Моделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання / Д. Мартьянов, Я. Виклюк, М. Флейчук // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2023. – № 4. – С. 54-68. – Бібліогр.: 26 назв.