Моделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorМартьянов, Д.
dc.contributor.authorВиклюк, Я.
dc.contributor.authorФлейчук, М.
dc.date.accessioned2024-03-15T14:17:42Z
dc.date.available2024-03-15T14:17:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractПроаналізовано динаміку кон’юнктури ринку криптовалют (Bitcoin) з використанням інструментарію економетричного оцінювання на основі моделей машинного навчання. Удосконалено метод прогнозування на основі декомпозиції часових рядів та лагових зміщень фінансових індикаторів. Побудовано ансамбль моделей короткочасного прогнозу курсу Bitcoin та проаналізовано його точність порівняно з окремими складовими моделями. Використано моделі часових рядів на основі розрахованих фінансових індикаторів (ADODS, NATR, TRANGE, ATR, OBV, RSI, ADTV). Абсолютне відхилення короткочасного прогнозу склало 9,5$ що становить 0,06% від абсолютного значення.
dc.description.abstractotherThe article analyzes the dynamics of the cryptocurrency market (Bitcoin) using econometric estimation tools based on machine learning models. The forecasting method is improved based on time series decomposition and lagged shifts of financial indicators. An ensemble of short-term forecast models for the Bitcoin exchange rate is built, and its accuracy is analyzed and compared to individual component models. Time series models are used along with calculated financial indicators (ADODS, NATR, TRANGE, ATR, OBV, RSI, ADTV). The absolute deviation of the short-term forecast amounted to $9.5, which is 0.06% of the absolute value.
dc.format.pagerangeС. 54-68
dc.identifier.citationМартьянов, Д. Моделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання / Д. Мартьянов, Я. Виклюк, М. Флейчук // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2023. – № 4. – С. 54-68. – Бібліогр.: 26 назв.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2023.4.04
dc.identifier.orcid0009-0003-3919-4412
dc.identifier.orcid0000-0003-4766-4659
dc.identifier.orcid0000-0002-0417-9066
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/65565
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал, № 4
dc.subjectансамблі моделей
dc.subjectмашине навчання
dc.subjectчасовий ряд
dc.subjectкриптовалюта
dc.subjectensemble models
dc.subjectmachine learning
dc.subjecttime series
dc.subjectcryptocurrency
dc.subject.udc004.02, 004.67, 004.891.3
dc.titleМоделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання
dc.title.alternativeModeling cryptocurrency market dynamics using machine learning tools
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
P.54-68.pdf
Розмір:
659.13 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 4