Моделювання стрес-тестування банкiвської системи України на основi статистичних та симуляцiйних пiдходiв
Вантажиться...
Дата
2026
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Квалiфiкацiйна робота мiстить: 67 стор., 4 рисунки, 10 таблиць, 27 джерел.
Банкiвська система є важливим елементом фiнансової стабiльностi держави, оскiльки забезпечує кредитування економiки, обслуговування платежiв i перерозподiл фiнансових ресурсiв. Для оцiнювання її стiйкостi до несприятливих економiчних умов застосовується стрес-тестування. Об’єктом дослiдження є банкiвська система України, розглянута на агрегованому рiвнi, а предметом дослiдження – статистичнi та симуляцiйнi пiдходи до моделювання впливу макроекономiчних факторiв на динамiку кредитного ризику. У роботi сформовано квартальний набiр даних, що поєднує показники банкiвського сектору та макроекономiчнi iндикатори України. Проведено попередню обробку даних, узгодження часових рядiв i розвiдковий аналiз. Для оцiнювання взаємозв’язку мiж макроекономiчними умовами та кредитним ризиком побудовано регресiйну модель, у якiй залежною змiнною є змiна частки непрацюючих кредитiв. Було порiвняно кiлька специфiкацiй моделi та проведено дiагностику обраної моделi, зокрема перевiрку мультиколiнеарностi й автокореляцiї залишкiв. На завершальному етапi сформовано базовий, несприятливий та жорсткий несприятливий макроекономiчнi сценарiї, а також реалiзовано симуляцiю Монте-Карло для оцiнювання розподiлу можливих стресових результатiв.
Опис
Ключові слова
стрес-тестування, регресiйна модель, макроекономiчнi шоки, банкiвська система, стiйкiсть, Монте-Карло
Бібліографічний опис
Кияшко, Д. І. Моделювання стрес-тестування банкiвської системи України на основi статистичних та симуляцiйних пiдходiв : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Кияшко Дарина Iгорiвна. – Київ, 2026. – 67 с.