Моделювання стрес-тестування банкiвської системи України на основi статистичних та симуляцiйних пiдходiв
Дата
2026
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Квалiфiкацiйна робота мiстить: 67 стор., 4 рисунки, 10 таблиць, 27 джерел.
Банкiвська система є важливим елементом фiнансової стабiльностi держави, оскiльки забезпечує кредитування економiки, обслуговування платежiв i перерозподiл фiнансових ресурсiв. Для оцiнювання її стiйкостi до несприятливих економiчних умов застосовується стрес-тестування. Об’єктом дослiдження є банкiвська система України, розглянута на агрегованому рiвнi, а предметом дослiдження – статистичнi та симуляцiйнi пiдходи до моделювання впливу макроекономiчних факторiв на динамiку кредитного ризику. У роботi сформовано квартальний набiр даних, що поєднує показники банкiвського сектору та макроекономiчнi iндикатори України. Проведено попередню обробку даних, узгодження часових рядiв i розвiдковий аналiз. Для оцiнювання взаємозв’язку мiж макроекономiчними умовами та кредитним ризиком побудовано регресiйну модель, у якiй залежною змiнною є змiна частки непрацюючих кредитiв. Було порiвняно кiлька специфiкацiй моделi та проведено дiагностику обраної моделi, зокрема перевiрку мультиколiнеарностi й автокореляцiї залишкiв. На завершальному етапi сформовано базовий, несприятливий та жорсткий несприятливий макроекономiчнi сценарiї, а також реалiзовано симуляцiю Монте-Карло для оцiнювання розподiлу можливих стресових результатiв.
Опис
Ключові слова
стрес-тестування, регресiйна модель, макроекономiчнi шоки, банкiвська система, стiйкiсть, Монте-Карло
Бібліографічний опис
Кияшко, Д. І. Моделювання стрес-тестування банкiвської системи України на основi статистичних та симуляцiйних пiдходiв : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Кияшко Дарина Iгорiвна. – Київ, 2026. – 67 с.