Скорингові методи оцінки ризику для запобігання кредитного шахрайства
Дата
2020-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 77 с., 4 ч., 25 табл., 42 рис., 1 дод., 16 джерел.
Об’єкт дослідження – історичні дані по транзакціям юридичних осіб та
інформацією про те, чи є клієнт шахраєм, чи ні.
Предмет дослідження – методи прогнозування і побудови скорингової
карти.
Мета дослідження – проаналізувати об’єкт дослідження, побудувати і
протестувати моделі прогнозування, провести порівняння результатів.
Методи дослідження – метод розбиття змінних на групи: метод
монотонного оптимального розбиття; метод прогнозування: логістична
регресія та логістична регресія з використанням крос-валідації.
Актуальність – споживче кредитування, особливо експрес-кредитування передбачає практично миттєве рішення по видачі кредитів. В
зв'язку з появою шахраїв, які мають на меті отримати гроші в банку і не
повертати, а також постійним вдосконаленням їх дій, дуже важливо вміти
швидко та якісно розпізнавати та попереджати ці дії.
Новизна – на відміну від ручного підходу, автоматизований скоринг
дозволяє зекономити ресурси, унеможливити упередженість співробітників
та помилки через людський фактор.
Результати дослідження – була побудована модель логістичної регресії,
результати якої були покращені за допомогою крос-валідації та сформована
скорингова карта.
Опис
Ключові слова
кредитне шахрайство, крос-валідація, логістична регресія, метод монотонного оптимального розбиття,, скорингова карта, фрод-скоринг, credit fraud, cross validation, logistic regression, method of monotonic optimal binning, scorecard, frod scoring
Бібліографічний опис
Зубко, М. А. Скорингові методи оцінки ризику для запобігання кредитного шахрайства : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Зубко Марія Андріївна. - Київ, 2020. - 77 с.