Алгоритм для аналізу та оцінювання ф’ючерсних ринків
| dc.contributor.advisor | Тимощук, Оксана Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Фесюра, Олексій Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:25:42Z | |
| dc.date.available | 2020-04-27T13:25:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-12 | |
| dc.description.abstracten | Master’s dissertation: 100 p., 12 fig., 18 tabl., 2 appendixes, 19 sources. The topic of the research: “Futures market analysis and evaluating algorithm”. The subject of the reserch is local indexes of stock markets and their relationship dynamics and evolution of the market background. Research method is the method of principal components, cluster and correlation analysis. Objective: to reduce the dimension of problems for the analysis of financial time series. Aim - to reduce the dimension of the problem to monitor the global stock markets, creation of an algorithm for estimation of risk diversification in portfolio investment. Theoretical and methodological basis of the study is the work of domestic and foreign scientists in the field of economic theory, mathematical modeling, predictive models, correlation and cluster analysis. During the thesis created software to isolate the main components of a set of stock indices. The methodology is implemented on the basis of already known algorithms and using own development. The software is implemented using the programming language VBA. The recommendations for further research are given. | uk |
| dc.description.abstractuk | Магістерська дисертація: 100 с., 18 рис., 12 табл., 2 додатки, 19 джерел. Предметною областю дослідження є фінансово-економічні процеси. Об’єктом дослідження є глобальний фінансовий ринок. Предметом дослідження є похідні інструменти фінансових ринків та їх взаємозв’язок, динаміка та еволюція фінансового ринку. Методами дослідження є метод головних компонент, кластерний, факторний та кореляційний аналіз. Мета дослідження: зменшення розмірності для задач аналізу фінансових часових рядів, створення алгоритму для оцінки диверсифікації ризиків при портфельному інвестуванні. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі економічної теорії, математичного моделювання, прогнозних моделей, кореляційного та кластерного аналізу. В ході дипломної роботи створено програмний продукт для виділення головних компонент з деякого набору фондових індексів. Методологія реалізована на основі уже відомих алгоритмів та з використанням власних розробок. Програмний продукт реалізовано за допомогою мови програмування VBA. | uk |
| dc.format.page | 100 с. | uk |
| dc.identifier.citation | Фесюра, О.А. Алгоритм для аналізу та оцінювання ф’ючерсних ринків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Фесюра Олексій Анатолійович. – Київ, 2019. – 100 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33083 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.subject | фондові індекси | uk |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk |
| dc.subject | актив | uk |
| dc.subject | фондовий ринок | uk |
| dc.subject | залежність | uk |
| dc.subject | кореляція | uk |
| dc.subject | кластер | uk |
| dc.subject | ф’ючерс | uk |
| dc.subject | деривати | uk |
| dc.subject | портфельне інвестування | uk |
| dc.subject | stock indices | uk |
| dc.subject | financial market | uk |
| dc.subject | asset | uk |
| dc.subject | stock market | uk |
| dc.subject | dependence | uk |
| dc.subject | correlation | uk |
| dc.subject | cluster | uk |
| dc.subject | futures | uk |
| dc.subject | derivatives | uk |
| dc.subject | portfolio investment | uk |
| dc.subject.udc | 51-77 | uk |
| dc.title | Алгоритм для аналізу та оцінювання ф’ючерсних ринків | uk |
| dc.type | Master Thesis | uk |