Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorШаріпова, Марія Костянтинівна
dc.date.accessioned2019-10-22T14:20:21Z
dc.date.available2019-10-22T14:20:21Z
dc.date.issued2019-06
dc.description.abstractenMaster’s thesis: 81 p., 4 fig., 25 tab., 1 application, 28 sources. Object of study - financial market risks. Subject of investigation - mathematical models and methods for describing financial risks, evaluating and analyzing the quality of the models and forecasts, models and methods for estimation of market risk, and methods for backtesting of risk estimates. Methods - Theory of modeling and forecasting, regression analysis, statistical methods. The aim is to build decision support system for financial processes. In this paper, it is reviewed of the main approaches to market risk estimation, reviewed and analyzed the method for estimating Value-at-Risk and Expected Shortfall and applied innovative methods for verifying the quality of these estimates. Also reviewed models and their features to describe the dynamics of volatility and its forecasting. Results of modeling, forecasting and evaluation were analyzed for selecting the best model for market risks estimation. Modeling and forecasting of financial and economic processes on the basis of autoregressive conditionally heteroscedastic models and estimating the risk with their help are implemented in the programming language Python. Examples of application on real financial data are given. The ways of possible further improvementof the system are considered.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 81с., 4 рис., 25 табл., 1 додаток, 28 джерел. Об’єкт дослідження - фінансові ринкові ризики. Предмет дослідження - математичні моделі і методи опису фінансових ризиків, оцінювання та аналізу якості побудованих моделей та прогнозів, моделі та методи оцінювання ринкових ризиків, а також методи перевірки якості оцінок ризику. Методи дослідження - теорія моделювання і прогнозування, регресійний аналіз, статистичні методи. Метою роботи є побудова системи підтримки прийняття рішень для фінансових активів в умовах ринкових ризиків. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки Value-at-Risk та Expected Shortfall, застосовані методи перевірки якості даних оцінок. Також проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за- для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків з подальшим її використанням в системі підтримки прийняття рішень. Моделювання й прогнозування фінансово-економічних процесів на базі авторегресійних умовно гетероскедастичних моделей та для оцінювання ризикової вартості за їх допомогою реалізовано на мові програмування Python. Наведено приклади застосування програми на реальних фінансових даних. Розглянуто шляхи можливого подальшого вдосконалення системи.uk
dc.format.page79 с.uk
dc.identifier.citationШаріпова, М. К. Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Шаріпова Марія Костянтинівна. - Київ, 2019. - 79 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29843
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectсистема підтримки прийняття рішень.uk
dc.subjectautoregressive conditionaluk
dc.subjectdecision support systemuk
dc.subjectexpected shortfall forecastinguk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subject.udc519.68; 005.334; 007.51/.52uk
dc.titleСистема підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиківuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Sharipova_magistr.pdf
Розмір:
1.14 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи