Система управління ринковим портфелем на основі навчання з підкріпленням
Вантажиться...
Дата
2021
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота містить: Т с., 30 рис., 3 додатків, 6 табл., 28 джерел.
Об'єктом дослідження цієї роботи є ринок акцій компаній, а саме активів з
індексу S&P 500.
Предметом дослідження є методи штучного інтелекту, а саме навчання з
підкріпленням, для оптимізації інвестиційного портфоліо.
Програмною мовою була обрана мова Python.
В даній роботі проведено дослідження фінансових ринків та методів
вирішення задачі оптимізації портфоліо. Для побудови системи було використано
фреймворк FastAPI, бази даних PostgreSQL та MongoDB, та фреймворк для
виконання задач Celery з бекендом у вигляді Redis. Для побудови моделей були
використані методи машинного навчання.
При виконанні роботи було повністю розроблено систему для збору та
агрегації даних про різні активи та компанії, також було натреновано 3 агенти
навчання з підкріпленням для задачі оптимізації портфоліо.
Опис
Ключові слова
навчання з підкріпленням, машинне навчання, оптимізація портфоліо, інвестиції, розробка системи, прогнозування акцій, бази даних, reinforced learning, machine learning, portfolio optimization, portfolio management, investments, system development, share forecasting
Бібліографічний опис
Руденко, В. В. Система управління ринковим портфелем на основі навчання з підкріпленням : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Руденко Владислав Валерійович. – Київ, 2021. – 136 с.