Адаптивний метод прийняття рішень для ринку цінних паперів на основі ефектуаційної концепції
Вантажиться...
Дата
2019-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 78 с., 31 рис., 6 табл., 2 дод., 13 джерел. Об’єкт дослідження – Фінансові часові ряди цінних паперів, історія торгівельних операцій.
Предмет дослідження – Методи класифікації, що базуються на машинному навчанні.
Мета роботи – Проаналізувати предмет дослідження, реалізувати безперервний доступ до трейдингових даних, провести тестування побудованої моделі на історичних даних та в режимі реального часу.
Методи дослідження – методи машинного навчання: дерева прийняття рішень, випадковий ліс, нейроні мережі, градієнтний бустинг.
Актуальність – задача прийняття рішень на ринках цінних паперів є провідною для сучасного світу. Побудова стратегій з низьким ступенем ризику є оптимальним вибором для збереження пасивів будь-якого підприємства. Побудована модель може бути легко перенесена на будь-який ринок, в основі якого лежить часовий ряд та контрагентами ряду виступають рівноправні користувачі без значної переваги.
Результати роботи свідчать досягнення рентабельності використання активів при застосуванні моделі на рівні середньої банківської ставки 8% в місяць. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – збільшити кількості залучених параметрів активів в моделі; застосування стратегій для торгівлі іншими фінансовими інструментами та адаптації моделі для проведення операцій між декількома парами.
Опис
Ключові слова
адаптивний метод прийняття рішень для ринку цінних паперів на основі ефектуаційної концепції, системи прийняття рішень, регуляризація баз даних, градіентни бустинг, algorithmic trading, time series analysis, cointegration, stationarity, adaptive decision support system, stocks markets, effectuation theory
Бібліографічний опис
Канцедал, Г. О. Адаптивний метод прийняття рішень для ринку цінних паперів на основі ефектуаційної концепції : дипломна робота ... бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Канцедал Георгій Олегович. – Київ, 2019. – 103 с.