Моделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджування

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЛазаренко, Ірина Сергіївна
dc.contributor.authorЮхименко, Ганна Костянтинівна
dc.date.accessioned2023-09-13T08:52:33Z
dc.date.available2023-09-13T08:52:33Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ умовах економічної нестабільності для інвесторів ключовою метою є зменшення ризику втрати прибутку. Найбільш використані портфельні стратегії вже не здатні враховувати різні фактори мінливості ринку, отже, доцільним є модифікація існуючих моделей та використання більш новітніх методів для формування стратегії керування інвестиційним портфелем з метою зменшення ризику. Дипломна робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, переліку джерел літератури та додатків. Робота виконана в обсязі 60 сторінок, містить 31 рисунку, 3 таблиці та 1 додаток. Мета дослідження полягає у визначенні дієвого методу моделювання інвестиційного та опціонного портфелів, а також створення програмного продукту, який зможе автоматизувати процес виконання таких цілей. В ході виконання дипломної роботи було досліджено різні методи прогнозування ринкових цін акцій, було розроблено модель для визначення оптимального інвестиційного портфелю та його вартість. Після цього даний алгоритм було автоматизовано у вигляді розробленого програмного додатку. Результатом дослідження є створення комбінованої моделі керування портфелем, яка прогнозує розвиток використаних фондових активів та створює стратегію керування ними на основні отриманих прогнозованих даних. Також модель розраховує очікуваний прибуток та інвестиційну стратегію при неочікуваних змінах на ринку. Ефективність моделі перевіряється на прогнозованих та фактичних історичних даних за розглянутий часовий період. У ході виконання роботи було розглянуто 7 акцій, зокрема, Tesla, Netflix, Amazon, Alphabet Inc., Facebook, Restoration Hardware Holdings та EPAM. Модель адаптується до типів акцій, що розглядаються та коригує свої передбачення з метою отримання мінімальної похибки від фактичних. На виході модель видає стратегію керування портфелем на протязі наступного місяця, побудовану на основні прогнозованих даних.uk
dc.description.abstractotherIn times of economic instability, the key goal for investors is to reduce the risk of losing profits. The most used portfolio strategies are no longer able to take into account various factors of market volatility, so it is advisable to modify existing models and use newer methods to form an investment portfolio management strategy to reduce risk. The work consists of an introduction, 2 sections, conclusions, a list of references and appendices. The work includes 60 pages, 31 figures, 3 tables and 1 appendix. The purpose of the study is to determine an effective method of modeling investment and option portfolios, as well as to create a software product that can automate the process of achieving such goals. While conducting the study, various methods of forecasting market stock prices were studied, a model was developed to determine the optimal investment portfolio and its value. After that, this algorithm was automated in the form of a developed software application. The result of the study is the creation of a combined model of portfolio management, which predicts the development of used stock assets and creates a strategy for managing them on the basis of the obtained forecast data. The model also calculates the expected profit and investment strategy in case of unexpected changes in the market. The performance of the model is tested on forecast and actual historical data for the considered period. During the work 7 actions were considered, in particular, Tesla, Netflix, Amazon, Alphabet Inc., Facebook, Restoration Hardware Holdings and EPAM. The model adapts to the types of stocks under consideration and adjusts its forecasts in order to obtain a minimum error from the actual ones. At the output, the model issues a portfolio management strategy for the next month, based on basic forecast data.uk
dc.format.extent72 с.uk
dc.identifier.citationЮхименко, Г. К. Моделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджування : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Юхименко Ганна Костянтинівна. - Київ, 2021. - 72 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/60282
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectакціяuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectінвестиційний портфельuk
dc.subjectопціонuk
dc.subjectхеджуванняuk
dc.subjectмодель Марковіцаuk
dc.subjectмодель Хуанга-Літценбергераuk
dc.subjectмодель Блека-Літтерманаuk
dc.subjectмодель Блека-Шоулзаuk
dc.subjectнейронні мережіuk
dc.subjectметод Бокса-Дженкінсаuk
dc.subjectметод Метрополіса-Хастінгсаuk
dc.subjectstockuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectinvestment portfoliouk
dc.subjectoptionuk
dc.subjecthedginguk
dc.subjectMarkowitz modeluk
dc.subjectHuang-Litzenberger modeluk
dc.subjectBlack-Litterman modeluk
dc.subjectBlack-Scholes modeluk
dc.subjectneural networksuk
dc.subjectBox-Jenkins methoduk
dc.subjectMetropolis-Hastings methoduk
dc.titleМоделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджуванняuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Yukhymenko_bakalavr.pdf
Розмір:
2.04 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММЕС)
Бакалаврські роботи