Моделювання нелінійних нестаціонарних процесів методами інтелектуального аналізу даних
Вантажиться...
Дата
2019-06
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 130 с., 21 рис., 18 табл., 2 додатки, 24 джерела. Об’єкт дослідження: нестаціонарні процеси різної природи в економіці та фінансах.
Предмет дослідження: інтелектуальні методи прогнозування, методи математичного моделювання.
Метою даної магістерської дисертації є порівняльний аналіз, побудова математичних моделей і функцій прогнозування для фінансово-економічних процесів різної природи за допомогою інтелектуальних методів аналізу даних.
В роботі проведено огляд інтелектуальних методів побудови моделей нелінійних нестаціонарних процесів. Виконано аналіз проблем, пов’язаних з математичним моделюванням процесів різної природи, представлених часовими рядами; проведено критичний огляд сучасних методів моделювання та побудови прогнозів для часових рядів.
Здійснено моделювання та оцінка короткострокових прогнозів нелінійних нестаціонарних процесів за допомогою нейронних та байєсівських мереж, методу групового урахування аргументів, методу подібних траєкторій.
На основі проведених досліджень запропоновано СППР з використанням досліджених методів.
Опис
Ключові слова
мережа Байєса, метод групового врахування аргументів, методи подібних траєкторій, нейронна мережа, прогнозування, нестаціонарний процес, часовий ряд, bayesian network, forecasting, group method of data handling, nearest neighbour algorithm, neural network, prediction function, time series
Бібліографічний опис
Пінчук, В. О. Моделювання нелінійних нестаціонарних процесів методами інтелектуального аналізу даних : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Пінчук Владіслав Олексійович. – Київ, 2019. – 130 с.