Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)
Ескіз недоступний
Дата
2014
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Анотація
Звіт складається із 5-и розділів, 2-х додатків, 148 джерел, 18 табл., 29 рис. Всього 173 стор.
Об‘єкт дослідження: нестаціонарні процеси фінансового ринку з нелінійностями стосовно змінних, неперервні, дискретні та неперервно-дискретні процеси і системи у промисловості, економіці, фінансах та суспільстві, що потребують аналітичної обробки з метою виявлення закономірностей їх функціонування та побудови математичних моделей.
Предмет дослідження і розробки: методи інтелектуального аналізу даних, на основі моделей змінної у часі волатильності фінансових часових рядів, методи оцінювання їх параметрів та прогнозування волатильності, а також інформаційна система на основі побудованих моделей.
Об’єкт розробки: двохетапна методика інтелектуального аналізу даних на основі використання математичного апарату причино-наслідкових мереж довіри та методів оцінювання ризиків у вигляді моделей стохастичної волатильності.
Мета роботи: розробка нових методів побудови моделей динаміки фінансово-економічних процесів, зокрема моделей стохастичної волатильності, на основі байєсівського підходу, а також підходів до побудови причинно-наслідкових ймовірнісних мереж довіри, та реалізація пакету прикладних програм на основі розроблених моделей.
Фундаментальні і прикладні результати НДР можна використати в галузевих інститутах, а також у науково-дослідних та проектних інститутах Національної академії наук України, у вищих навчальних закладах для розв’язання задач моделювання, розпізнавання і прогнозування розвитку динамічних стохастичних процесів. Зокрема в Інституті економіки, Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті космічних досліджень та на підприємствах газопостачальної промисловості. Значна частина роботи вже впроваджена в навчальний процес Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного університету та Херсонського морського інституту.
Опис
Ключові слова
модель стохастичної волатильності, байєсівський підхід, інтелектуальний аналіз даних, штучний інтелект, машинне навчання, системний аналіз, комплексна методика
Бібліографічний опис
Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей): звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. Бідюк. - К., 2014. - 172 л. + CD-ROM. - Д/б №2622-п