Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.date.accessioned2015-09-19T12:15:29Z
dc.date.available2015-09-19T12:15:29Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractЗвіт складається із 5-и розділів, 2-х додатків, 148 джерел, 18 табл., 29 рис. Всього 173 стор. Об‘єкт дослідження: нестаціонарні процеси фінансового ринку з нелінійностями стосовно змінних, неперервні, дискретні та неперервно-дискретні процеси і системи у промисловості, економіці, фінансах та суспільстві, що потребують аналітичної обробки з метою виявлення закономірностей їх функціонування та побудови математичних моделей. Предмет дослідження і розробки: методи інтелектуального аналізу даних, на основі моделей змінної у часі волатильності фінансових часових рядів, методи оцінювання їх параметрів та прогнозування волатильності, а також інформаційна система на основі побудованих моделей. Об’єкт розробки: двохетапна методика інтелектуального аналізу даних на основі використання математичного апарату причино-наслідкових мереж довіри та методів оцінювання ризиків у вигляді моделей стохастичної волатильності. Мета роботи: розробка нових методів побудови моделей динаміки фінансово-економічних процесів, зокрема моделей стохастичної волатильності, на основі байєсівського підходу, а також підходів до побудови причинно-наслідкових ймовірнісних мереж довіри, та реалізація пакету прикладних програм на основі розроблених моделей. Фундаментальні і прикладні результати НДР можна використати в галузевих інститутах, а також у науково-дослідних та проектних інститутах Національної академії наук України, у вищих навчальних закладах для розв’язання задач моделювання, розпізнавання і прогнозування розвитку динамічних стохастичних процесів. Зокрема в Інституті економіки, Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті космічних досліджень та на підприємствах газопостачальної промисловості. Значна частина роботи вже впроваджена в навчальний процес Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного університету та Херсонського морського інституту.
dc.format.page172 л.uk
dc.identifierКВНТД I.1 01.05.04
dc.identifierД/б №2622-п
dc.identifier.citationРозробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей): звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. Бідюк. - К., 2014. - 172 л. + CD-ROM. - Д/б №2622-пuk
dc.identifier.govdoc0113U000650
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/12525
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectмодель стохастичної волатильностіuk
dc.subjectбайєсівський підхідuk
dc.subjectінтелектуальний аналіз данихuk
dc.subjectштучний інтелектuk
dc.subjectмашинне навчанняuk
dc.subjectсистемний аналізuk
dc.subjectкомплексна методикаuk
dc.subject.udc338.22; 330.322; 531.39; 539.3uk
dc.titleРозробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)uk
dc.typeTechnical Reportuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Зібрання

Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)