Аналіз вибору методу оцінки вартості опціону для прийняття ефективного рішення

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorЗубрійчук, Євгеній Олексійович
dc.date.accessioned2020-11-10T07:52:43Z
dc.date.available2020-11-10T07:52:43Z
dc.date.issued2020-06
dc.description.abstractenThe theme “Analysis of choice of the assessment method of option cost for making an effective decision” The diploma project: 79p., 10 fig., 15 tables, 2 appendixes, 14 references. The object of study is exchanging options and their pricing. The subject of research is the methods of calculating the theoretical price of options. The aim of the study is to compare existing classical and modified valuation methods based on real historical data. The work presents the main theses of the theory of option contracts and considers two classical models - binomial model and Black-Scholes model, as well as two modified models - trinomial model, which is a modification of binomial one, and combined model, which includes trinomial and Black-Scholes model. The comparative analysis of the considered models is carried out on the basis of real historical data of options on the S&P 500 index of the Chicago Board Options Exchange (CBOE). Data is taken for the period of September 2018. The obtained results allowed to establish the advantages and disadvantages of the considered methods and to confirm some theoretical statements presented in the work. A software product in the Python programming language has been developed and can be used to estimate the value of options by the considered methods.uk
dc.description.abstractukДипломна робота містить 79с., 10 рис., 15 таблиць, 2 додатки, 14 джерел. Об’єктом дослідження роботи є біржові опціони та їх ціноутворення. Предметом дослідження є методи розрахунку теоретичної вартості опціонів. Метою дослідження є порівняння існуючих класичних та модифікований методів оцінки вартості на основі реальних історичних даних. У роботі наведено основні викладки теорії опціонних контрактів та розглянуто дві класичні моделі – біноміальна модель та модель Блека-Шоулза, а також дві модифіковані моделі – триноміальна модель, яка є модифікацією біноміальної, та комбінована модель, яка включає в себе триноміальну та модель Блека-Шоулза. Порівняльний аналіз розглянутих моделей здійснений на основі реальних історичних даних опціонів на індекс S&P 500 Чиказької біржі опціонів (Chicago Board Options Exchange). Дані взяті за період вересня 2018 року. Отримані результати дали смогу встановити переваги та недоліки розглянутих методів та підтвердити деякі теоретичні твердження, що наведені у роботі. Розроблений програмний продукт на мові програмування Python, який можна використовувати для оцінки вартості опціонів розглянутими методами.uk
dc.format.page79 с.uk
dc.identifier.citationЗубрійчук, Є. О. Аналіз вибору методу оцінки вартості опціону для прийняття ефективного рішення : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Зубрійчук Євгеній Олексійович. – Київ, 2020. – 79 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/37279
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectопціонuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectінвестуванняuk
dc.subjectбіноміальна модельuk
dc.subjectтриноміальна модельuk
dc.subjectмодель Блека-Шоулзаuk
dc.subjectкомбінована модельuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectoptionuk
dc.subjectinvestmentuk
dc.subjectbinomial modeluk
dc.subjecttrinomial modeluk
dc.subjectBlack-Showls modeluk
dc.subjectcombined modeluk
dc.titleАналіз вибору методу оцінки вартості опціону для прийняття ефективного рішенняuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Ескіз
Назва:
Zubriichuk_bakalavr.pdf
Розмір:
6.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
5.04 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи