Аналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделей

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorВертелецький, В. В.
dc.contributor.authorЖирова, А. О.
dc.date.accessioned2015-12-04T10:18:04Z
dc.date.available2015-12-04T10:18:04Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractenThe study touches upon solving existing urgent problem – analysis of bankruptcy risk for Ukrainian industrial enterprises in conditions of uncertainty using classic models proposed by Altman, Davidova-Belikov as well as fuzzy logic approaches proposed by Mamdani, Tsukamoto and Larsen. The purpose of the work is in development of theory and software for estimating bankruptcy risk for industrial enterprises. The software created should also provide the possibility for effectiveness analysis for estimated forecasts and respective forecasting algorithms that were used for generating the forecasts. The study also presents the results of comparative analysis for the classic and fuzzy logic based techniques of bankruptcy forecasting of industrial enterprises. The comparison is based on studying of the first and second type errors characteristic for the classic and fuzzy forecasts. Analysis of the results achieved showed that fuzzy logic based approach provides substantially better results than the classic techniques hired. The paper also provides results of studying the bankruptcy forecasts for a series of successful enterprises and those that are close to bankruptcy. The program product created “Fuzzy inference techniques for estimation of bankruptcy level for industrial enterprises” is implemented in C# programming language using instrumentation – Microsoft Visual Studio.uk
dc.description.abstractruРабота посвящена решению актуальной задачи - анализа риска банкротства предприятий Украины в условиях неопределенности с помощью классических (четких) моделей прогнозирования Альтмана, Давыдовой-Беликова, а также нечеткого моделирования и прогнозирования на основе методов Мамдани, Цукамото и Ларсена. Целью данной работы является разработка теории и создание программного обеспечения для оценки уровней риска банкротства предприятий. Кроме того, пакет прикладных программ должен давать возможность проведения анализа эффективности (достоверности) построенных прогнозов и соответствующих прогнозных алгоритмов, используемых для построения прогнозов. В работе выполнен сравнительный анализ классических и нечетких методов прогнозирования банкротства промышленных предприятий. В основу сравнительного анализа положены исследования ошибок первого и второго рода в четких и нечетких прогнозах. Анализ полученных результатов показал существенное преимущество нечетко-множественного прогнозирования перед классическим для кризисных и посткризисных периодов. В статье приведен анализ прогнозов для ряда успешных предприятий и предприятий-банкротов. Программный продукт «Нечеткие методы формирования вывода для оценки уровня возможного банкротства предприятия» реализовано на языке программирования C # в среде программной разработки – Microsoft Visual Studio.uk
dc.description.abstractukРобота присвячена розв’язанню актуальної задачі – аналізу ризику банкрутства підприємств України в умовах невизначеності за допомогою класичних (чітких) моделей прогнозування Альтмана, Давидової-Белікова, а також нечіткого моделювання і прогнозування на основі методів Мамдані, Цукамото і Ларсена. Метою даної роботи є розробка теорії та створення програмного забезпечення для оцінювання рівнів ризику банкрутства підприємств. Крім того, пакет прикладних програм повинен давати можливість проведення аналізу ефективності (достовірності) побудованих прогнозів та відповідних прогнозних алгоритмів, що використовуються для побудови прогнозів. В роботі виконано порівняльний аналіз класичних та нечітких методів прогнозування банкрутства виробничих підприємств. В основу порівняльного аналізу покладено дослідження помилок першого та другого роду в чітких та нечітких прогнозах. Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу нечітко-множинного прогнозування перед класичними для кризових і післякризових періодів. В статті наведено аналіз прогнозів для ряду успішних підприємств та підприємств–банкрутів. Програмний продукт «Нечіткі методи формування висновку для оцінки рівня можливого банкрутства підприємства» реалізовано на мові програмування C# у середовищі програмної розробки – Microsoft Visual Studio.uk
dc.format.pagerangeС. 477-490uk
dc.identifier.citationБідюк П. І. Аналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделей / Бідюк П. І., Вертелецький В. В., Жирова А. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 477–490. – Бібліогр.: 5 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/14182
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectмодель Альтманаuk
dc.subjectмодель Давидової-Беліковаuk
dc.subjectметод Мамданіuk
dc.subjectметод Цукамотоuk
dc.subjectметод Ларсенаuk
dc.subjectрівень ризику банкрутстваuk
dc.subjectAltman modelen
dc.subjectDavidov-Belykov modelen
dc.subjectMamdani’s methoden
dc.subjectTsukamoto’s methoden
dc.subjectLarsen’s methoden
dc.subjectbankruptcy risk levelen
dc.subjectмодель Давыдовой-Беликоваru
dc.subjectметод Мамданиru
dc.subjectуровень риска банкротстваru
dc.subject.udc004.79(075.8)uk
dc.titleАналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделейuk
dc.title.alternativeThe risk analysis of enterprises bankruptcy by classical and fuzzy modelsuk
dc.title.alternativeАнализ риска банкротства предриятий с использованием четких и нечетких моделейuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
70.pdf
Розмір:
1.36 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 12