Система підтримки прийняття рішень для аналізу розвитку фінансових процесів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorРадіо, Ольга Володимирівна
dc.date.accessioned2023-03-21T08:14:33Z
dc.date.available2023-03-21T08:14:33Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 118 с., 15 рис., 25 табл., 1 додаток, 58 джерел. Об’єкт дослідження – процес аналізу розвитку фінансових процесів фондового ринку. Предмет дослідження – математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, методи прогнозування часових рядів, оцінювання та аналізу якості побудованих моделей та прогнозів, моделі та методи оцінювання ринкових ризиків, а також методи перевірки якості оцінок ризику. Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування, регресійний аналіз, статистичні методи. Метою роботи є побудова системи підтримки прийняття рішень, яка включає в себе адекватну модель гетероскедастичного процесу для прогнозування волатильності та оцінювання ризику акцій фінансового ринку за її допомогою. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки Value-at-Risk. Також проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за-для обґрунтованого вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків. Моделювання процесів на базі умовно гетероскедастичних моделей та на базі рекурентних нейронних мереж для оцінювання ризикової вартості за їх допомогою реалізовано на мові програмування Python.uk
dc.description.abstractotherMaster`s thesis: 118 p., 15 fig., 25 tab., 1 appendix, 58 sources. Object of research - the process of analyzing the development of financial processes of the stock market. Subject of research - mathematical models and methods of description of heteroscedastic processes, methods of forecasting time series, evaluation and analysis of the quality of built models and forecasts, models and methods of market risk assessment, as well as methods of checking the quality of risk assessments. Research methods - theory of modeling and forecasting, regression analysis, statistical methods. The aim is to build a decision support system that includes an adequate model of the heteroskedastic process for forecasting volatility and assessing the risk of financial market shares with its help. In this paper, it is reviewed of the main approaches to market risk estimation, reviewed and analyzed the method for estimating Value-at—Risk and applied innovative methods for verifying the quality of these estimates. Also reviewed models and their features to describe the dynamics of volatility and its forecasting. Results of modeling, forecasting and evaluation were analyzed for selecting the best model for market risks estimation. Modeling and forecasting of financial and economic processes based on autoregressive conditionally heteroscedastic models and recurrent neural networks estimating the risk with their help are implemented in the programming language Python.uk
dc.format.extent118 с.uk
dc.identifier.citationРадіо, О. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу розвитку фінансових процесів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Радіо Ольга Володимирівна. - Київ, 2022. - 118 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53813
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectціноутворення на фондовому ринкуuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectрекурентні нейронні мережіuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subjectstock market pricinguk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectconditional autoregressive heteroscedasticityuk
dc.subjectrecurrent neural networksuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subject.udc004.896uk
dc.titleСистема підтримки прийняття рішень для аналізу розвитку фінансових процесівuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Radio_magistr.pdf
Розмір:
2.02 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи