Інтелектуальна система для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorСелін, Юрій Миколайович
dc.contributor.authorЖук, Володимир Миколайович
dc.date.accessioned2023-03-08T09:08:52Z
dc.date.available2023-03-08T09:08:52Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractenThe work consists of: 88 p., 14 fig., 20 tables, 1 appendix, 12 sources. The topic of the master's thesis "Intelligent system for forecasting non-linear non-stationary processes in economics". Almost all economic processes are non-stationary in nature, that is, the main characteristics of a time series, such as the mathematical expectation and variance, change over time. The development and use of systems for modeling economic data of a financial nature allows you to reveal hidden dependencies, understand the essence of the process and make a certain forecast with good accuracy that can be used in practice. The object of the research is statistical data of an economic nature, a time series of stock prices of the Apple company. The subject of research is linguistic modeling, models for forecasting time series. The goal of the master's work is the development and implementation of a linguistic method of modeling and the use of existing models for the construction of forecasts of economic data. The results of the work are the development and integration of the linguistic modeling method with existing models for forecasting time series. The novelty of the scientific work lies in the development and integration of the linguistic modeling method with existing time series forecast models.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація містить: 88 с., 14 рис., 20 табл., 1 додаток, 12 джерел. Тема магістерської роботи - «Інтелектуальна система для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в екноміці». Майже усі економічні процеси за своєю природою є нестаціонарними, тобто основні характеристики часового ряду, як математичне сподівання і дисперсія змінюються в часі. Розробка і використання систем моделювання економічних даних фінансової природи дозволяє виявити проховані залежності, зрозуміти сутність процесу та зробити певний прогноз з непоганою точністю що може бути використаним на практиці. Об’єкт дослідження – статистичні дані економічної природи, часовий ряд фондових цін компанії Apple. Предмет дослідження – лінгвістичне моделювання, моделі для прогнозування часових рядів. Метою магістерської роботи є розробка та реалізація лінгвістичного методу моделювання та використання існуючих моделей для побудови прогнозів економічних даних. Результати роботи – розробка та інтеграція методу лінгвістичного моделювання з існуюючими моделями для прогнозу часових рядів. Новизна наукової роботи полягає у розробці та інтеграції методу лінгвістичного моделювання з існуючими моделями прогнозу часових рядів.uk
dc.format.page88 с.uk
dc.identifier.citationЖук, В. М. Інтелектуальна система для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Жук Володимир Миколайович. - Київ, 2022. - 88 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53436
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectнелінійні процесиuk
dc.subjectчасові рядиuk
dc.subjectлінгвістичне моделюванняuk
dc.subjectpycharmuk
dc.subjectautoregressive modelsuk
dc.subjectnon-linear proccessesuk
dc.subjecttime seriesuk
dc.subjectlinguistic modelinguk
dc.subject.udc004.94, 519.24uk
dc.titleІнтелектуальна система для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіціuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Zhuk_magistr.pdf
Розмір:
1.67 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи