Моделювання впливу зовнішніх факторів на ціноутворення акцій
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 144 с., 70 рис., 30 табл., 1 додаток, 18 джерел.
Дана робота присвячена дослідженню методів прогнозування
нестаціонарних фінансових рядів, а також вплив різних зовнішніх факторів на
якість їх прогнозів.
Об’єктом дослідження є фондові акції компаній та їх прогноз.
Предметом дослідження являються нестаціонарні фінансові часові ряди,
методи машинного навчання для їх обробки, вплив зовнішніх подій на прогнози
та статистичні критерії для оцінки адекватності моделей.
Метою дослідження є побудова системи підтримки прийняття рішень, яка
допомагатиме учасникам фондового ринку створювати свої короткострокові та
довгострокові стратегії. Також задачею є побудова прогнозів з та без урахування
зовнішніх факторів, щоб дослідити, який метод прогнозування є ефективнішим.
Актуальність роботи полягає в тому, що учасники фондового ринку мають
потребу в інструментах прогнозу ціноутворень акцій компаній для своєї
діяльності, у той час як ідеального інструменту все ще не існує.
Результатом роботи являється система підтримки прийняття рішень, яка
прогнозує коливання акцій компаній з та без урахування зовнішніх факторів,
порівнює їх ефективність та надає кращий результат кінцевому користувачу.
Новизною роботи являється аналіз зовнішніх факторів на ціноутворення
акцій компаній.
Опис
Ключові слова
фінансові нестаціонарні часові ряди, статистичний аналіз, машинне навчання, система підтримки прийняття рішень, акції компаній, прогнозування, financial non-stationary time series, statistical analysis, machine learning, decision-making support system, company stocks, forecast
Бібліографічний опис
Чан Фіонг Ань. Моделювання впливу зовнішніх факторів на ціноутворення акцій : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чан Фіонг Ань. – Київ, 2021. – 144 с.