Оцінювання процентного ризику банківської книги в українських банках адаптованим методом Basel-EVE
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота :106 с., 22 рис., 39 табл., 4 додатки, 22 джерело.
ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ КНИГИ В
УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ АДАПТОВАНИМ МЕТОДОМ BASEL-EVE
Об’єкт дослідження – процес управління процентним ризиком банківської
книги.
Предмет дослідження – оцінка процентного ризику банківської книги
стандартизованим методом EVE, регламентованим Basel Committee.
Мета роботи – дослідити існуючі методи оцінювання та особливості
управління процентним ризиком банківської книги, проаналізувати застосування
методу Basel-EVE як інструменту вимірювання процентного ризику банківської
книги, порівняти його з методом модифікованої дюрації, що використовується
українськими банками та адаптувати метод, що був регламентований Базельським
комітетом з метою покращення управління процентним ризиком в банках України.
Методи дослідження – метод модифікованої дюрації НБУ, метод Basel-EVE,
методи математичного аналізу та статистики, експериментальні розрахунки та
методи якісного аналізу - порівняльний аналіз отриманих результатів.
Результатом роботи є висновок, що розрахунок величини процентного
ризику регуляторним методом НБУ дає дещо завищені результати, що пов’язано з
використанням спрощеної процедури нетінгу активів та пасивів за відповідними
часовими інтервалами (бакетами), а також обумовлено використанням дискретної
ставки дисконтування потоків.
В роботі пропонується послідовне застосування методу EVE,
регламентованим Basel Committee без додаткових спрощень щодо нетингу активів-
пасивів, який в роботі названий «Basel-EVE », а також пропонується на базі цього
методу здійснювати управління процентним ризиком за допомогою імунізації
портфелю активів/пасивів банку.
Опис
Ключові слова
модіфікована дюрація, опуклість, НБУ, Базельський комітет, банківська книга, процентний ризик, бакет, modified duration, convexity, NBU, Basel Committee, banking book, interest rate risk, bucket
Бібліографічний опис
Затірка, В. В. Оцінювання процентного ризику банківської книги в українських банках адаптованим методом Basel-EVE : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Затірка Валерія Валеріївна. – Київ, 2021. – 139 с.