(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Вітенко, Ігор Олегович; Яворський, Олександр Андрійович
У даній роботі розглядається метод прогнозування цін на американські
опціони типу put та call за допомогою нейронних диференціальних рівнянь на
основі данних з фондового ринку та синтетичних. Було розглянуто дві
архітектури нейронної мережі, запропоновано підхід до генерації синтетичних
данних, порівняння методів попередньої обробки та оптимізації для нашої
задачі.
В ході дослідження, було показано що метод нейронних диференціальних
рівнянь є гарним доповненням до класичних чисельних методів розв’язання
диференціальних рівнянь в частинних похідних, зберігаючи за собою їх сильні
сторони, та адекватним аналогом до методів, які використовують лише машинне
навчання.