Магістерські роботи (ПЗКС)

Постійне посилання зібрання

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21891

Переглянути

Перегляд Магістерські роботи (ПЗКС) за Автор "Бабенко, Валерій Павлович"

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Ескіз
    ДокументВідкритий доступ
    Алгоритмічно-програмний метод оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей
    (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Бабенко, Валерій Павлович; Гречко, Анастасія Валеріївна
    Дана магістерська дисертація присвячена розробленню та реалізації алгоритмічно-програмного методу оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей. В дисертації проаналізовано існуючі методи оцінювання інвестиційного ризику, методи оцінювання параметрів та побудови копула-функцій, варіанти представлення багатовимірної залежності випадкових величин, розроблено модифікований метод обчислення точкових та інтервальних оцінок ризик-метрик із застосуванням копулярних моделей. Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований метод дозволив підвищити точність оцінювання мір ризику. У даній магістерській дисертації розроблено програмну систему оцінювання ризику інвестиційного портфелю на основі запропонованого модифікованого методу.