Алгоритмічно-програмний метод оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей
Вантажиться...
Дата
2020-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дана магістерська дисертація присвячена розробленню та реалізації алгоритмічно-програмного методу оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей.
В дисертації проаналізовано існуючі методи оцінювання інвестиційного ризику, методи оцінювання параметрів та побудови копула-функцій, варіанти представлення багатовимірної залежності випадкових величин, розроблено модифікований метод обчислення точкових та інтервальних оцінок ризик-метрик із застосуванням копулярних моделей. Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований метод дозволив підвищити точність оцінювання мір ризику.
У даній магістерській дисертації розроблено програмну систему оцінювання ризику інвестиційного портфелю на основі запропонованого модифікованого методу.
Опис
Ключові слова
статистичні оцінки параметрів розподілів, метод розрахування точкових та інтервальних оцінок, statistical estimates of distribution parameters, method of calculating point and interval estimates
Бібліографічний опис
Бабенко, В. П. Алгоритмічно-програмний метод оцінювання інвестиційного ризику із застосуванням копулярних моделей : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Бабенко Валерій Павлович. – Київ, 2020. – 129 с.