Вибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На сьогоднішній день інвестування в цінні папери являється одним із
найбільш популярних та найскладніших способів інвестування.
Дана робота присвячена вибору стратегії інвестування трейдера у
фінансові інструменти. З метою максимізації корисності від активів та
зниженню ризиків використано портфельний підхід. Для диверсифікації
портфелю у якості фінансових інструментів було обрано ризикові та
безризикові цінні папери, акції та облігації відповідно.
Для портфелю обираємо ті цінні папери, які мають найбільшу
дохідність. Оцінювання дохідності активів здійснюється на основі моделі
CAPM з урахуванням суб’єктивних факторів, які впливають на дохідність
активу в майбутньому. Горизонт інвестування обираємо 3 місяці. Управління
портфелем здійснюється таким чином, що кожного місяця буде йти
перерозподіл коштів між цінними паперами таким чином, щоб вони
приносили найбільший прибуток на кожен наступний період.
В даній роботі отримана динамічна модель формування інвестиційного
портфелю, що самофінансується. Критерієм якості виступає максимізація
очікуваного прибутку.
Досліджується адекватність результатів моделювання на реальних
даних.
Опис
Ключові слова
фондовий ринок, інвестиційний портфель, трейдер, цінні папери, акції, облігації, поведінкові фінанси, CAPM, stock market, investment portfolio, trader, securities, stocks, bonds, behavioral finance, CAPM
Бібліографічний опис
Повх, О. В. Вибір оптимальної стратегії інвестування трейдера у фінансові інструменти : магістерська дис. : 051 Економіка. Економічна кібернетика / Повх Оксана Василівна. – Київ, 2018. – 99 с.