Адаптивне байєсівське прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів
Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 134 с., 25 рис., 27 табл., 27 джерел, 1 додаток.
Актуальність теми – адаптивне прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів є дуже важливою задачею сучасності у зв’язку з тим, що більшість процесів в економіці, фінансах, екології та технологічних процесах відносяться до вказаного класу.
Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах.
Предмет дослідження – математичні моделі байєсівського типу для формального опису нелінійних нестаціонарних процесів, методи фільтрації та прогнозування на основі статистичних даних.
Мета роботи – розробити алгоритми оптимального адаптивного фільтра Калмана і гранулярного фільтра, виконати імітаційне моделювання та порівняльний аналіз функціонування цих методів фільтрації.
Методи дослідження – адаптивний фільтр Калмана, гранулярний фільтр, імітаційне моделювання методів виконана в середовищі Matlab R2017b та Python3.
Отримані результати – розроблена методика побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів, розроблені алгоритми імітаційного моделювання для оптимального адаптивного фільтра Калмана і гранулярного фільтра, виконано обчислювальні експерименти з метою імітаційного моделювання розроблених алгоритмів.
Наукова новизна – новий метод фільтрації та прогнозування нестаціонарних процесів на основі оптимального адаптивного фільтра Калмана та гранулярного фільтра.
Опис
Ключові слова
нелінійні нестаціонарні процеси, фільтр Калмана, гранулярний фільтр, метод Монте-Карло для марківських ланцюгів, адаптивне байєсівське прогнозування, bayesian adaptive forecasting, nonlinear non-stationary processes, the Kalman filter, a granular filter, Monte-Carlo markov chains
Бібліографічний опис
Левенчук, Л. Б. Адаптивне байєсівське прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Левенчук Людмила Борисівна. – Київ, 2018. – 134 с.