Модуль прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 92 с., 9 табл., 25 рис., 2 додатки, 16 джерел.
Об’єкт дослідження – нестаціонарні процеси у фінансах (фондові
ринки).
Мета роботи – розглянути теоретичні основи моделювання та
прогнозування нестаціонарних процесів, побудувати моделі для
прогнозування фінансово економічних даних та виконати їх порівняння для
вибору моделі, що дає найкращий результат.
Методи дослідження – авторегресійні моделі, рекурентна нейронна
мережа довгої короткострокової пам’яті та метод к-найближчих сусідів.
Результатом роботи є побудована модель, що прогнозує ціну закриття
акцій на фондовому ринку, а саме модель, що була обрана шляхом порівняння
з іншими за метриками (MAE, MSE, MSLE, MAPE).
Результати даної роботи можна застосовувати для аналізу ринку та
торгівлі акціями. Для проведення аналізу було використано реальні дані цін
акцій різних компаній на фондовому ринку.
Опис
Ключові слова
аналіз часових рядів, фондовий ринок, авторегресійні моделі, рекурентні нейронні мережі, прогнозування, time series analysis, stock market, autoresression model, recurrent neural networks, forecasting
Бібліографічний опис
Міщенко, Д. В. Модуль прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Міщенко Дарина Вадимівна. – Київ, 2021. – 91 с.