Математичні моделі нелінійних нестаціонарних процесів на фондовому ринку
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Опис
Ключові слова
авторегресійна умовна гетероскедастичність, екзогенні фактори, моделі авторегресії, нелінійність, нестаціонарність, прогноз, фондовий ринок, часовий ряд, autoregressive conditional heteroscedasticity, autoregressive models, autoregressive models, exogenous inputs, forecast, nonlinearity, non-stationarity, stock market, time series
Бібліографічний опис
Черниш, З. С. Математичні моделі нелінійних нестаціонарних процесів на фондовому ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Черниш Злата Святославівна. – Київ, 2021. – 111 с.