Метод рефінансування в управлінні кредитним ризиком іпотечного портфеля комерційного банку
Вантажиться...
Дата
2022-12
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 87 с., 27 табл., 17 рис., 2 дод., 28 джерел.
Тема роботи: «Метод рефінансування в управлінні кредитним ризиком
іпотечного портфеля комерційного банку».
Актуальність магістерської дисертації обумовлена євроатлантичним
курсом України та майбутнім післявоєнним економічним розвитком і
відбудовою країни. У зв’язку з цим банківська система України має бути
готова до очікуваного стрімкого зростання частки іпотечних кредитів і вже
зараз вивчати та впроваджувати нові, адаптивні методи управління ризиками
іпотечних портфелів.
Об’єкт дослідження – теоретичні, методичні та практичні аспекти
процесу оцінювання кредитного ризику іпотечного портфеля комерційного
банку на груповій основі.
Предмет дослідження – метод рефінансування в управлінні кредитним
ризиком іпотечного портфеля комерційного банку.
Метою роботи є розробка методики управління кредитним ризиком
іпотечного портфеля методом рефінансування, що ґрунтується на
попередньому оцінюванні кредитного ризику портфеля на груповій основі,
використовуючи статистичні методи аналізу в моделях виживаності: метод
Каплана-Майєра та метод пропорційних ризиків Кокса.
Методи дослідження: чисельно-аналітичні та статистичні.
Результатом дослідження є пакет рішень, що реалізують метод
рефінансування за умови наявності надлишкового попиту платоспроможних
позичальників.
Опис
Ключові слова
регресія кокса, оцінка Каплана-Майєра, кредитний ризик, очікуваний кредитний збиток, іпотека, портфельний аналіз, банківський сектор, BASEL III, ПНБУ №351, МСФЗ 9, управління кредитним ризиком, cox regression, Kaplan-Meier estimation, credit risk, expected credit loss, mortgage, portfolio analysis, banking sector, БАЗЕЛЬ ІІІ, RNBU №351, IFRS 9, credit risk management
Бібліографічний опис
Півень, О. К. Метод рефінансування в управлінні кредитним ризиком іпотечного портфеля комерційного банку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Півень Олександр Костянтинович. - Київ, 2022. - 97 с.