Оптимальний розподіл ресурсів для впливу на систему ринків активів зі спекулятивною вартістю в умовах біполярного вибору
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Обсяг роботи 101 сторінок, 32 ілюстрацій, 1 таблиця, 3 додатки, 26 джерел літератури.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій призвів до виникнення великої кількості віртуальних активів зі спекулятивною вартістю. Оскільки їх вартість суттєва, але не має безпосереднього підкріплення чи походження, такі активи є інвестиційними, та, в першу чергу, використовуються для отримання прибутку. Поведінка учасників ринку таких активів є досить не логічною та, в основному, більше залежить від зовнішнього інформаційного впливу. Використання цієї особливості та відповідних інформаційних впливів для зміни ціни в необхідному напрямку дозволяє отримати відповідний прибуток, а побудова моделі системи взаємопов’язаних ринків таких активів дозволяє набагато точніше змоделювати реальну ситуацію та використати значно більший спектр можливих дій щоб отримати прибуток. Оскільки такі активи мають суттєву капіталізацію, а їх використання невпинно зростає разом з розвитком технологій, на яких вони базуються, аналіз системи ринків таких активів та отримання прибутку з використанням, в тому числі, інформаційного впливу є актуальною проблемою та темою дослідження. Метою та завданнями роботи є дослідження взаємопов’язаних ринків активів зі спекулятивною вартістю, побудова моделі поведінки учасників цих ринків та способів впливу на них, постановка задачі побудови стратегії отримання прибутку з використанням різноманітних, в тому числі інформаційних, впливів на учасників ринку, постановка задачі оптимального розподілу ресурсів в межах побудованої стратегії, одночасний розв’язок вказаних задач в умовах обмежених ресурсів та покращення способу розв’язку цих задач. Об’єктом дослідження є система пов’язаних між собою ринків активів зі спекулятивною вартістю. Предметом дослідження є застосування різноманітних методів впливу на систему цих ринків та їх учасників з метою максимізації прибутку.
Щодо методів дослідження, у роботі було досліджено існуючі ринки активів зі спекулятивною вартістю, розглянуто принципи взаємозв’язку та взаємодії цих ринків у єдину систему, проаналізовано поведінку учасників цих ринків та їх можливі реакції на різноманітні інформаційні приводи, які могли трапитися під час роботи системи таких ринків. Побудовано комплексну модель, яка охоплює не лише роботу певного ринку та поведінку його учасників і їх реакцію на можливі впливи, а і взаємодію ринків між собою у сукупності. Запропоновано динамічну стратегію для отримання прибутку взаємодіючи з цим ринком за рахунок використання різноманітних впливів на нього та отримано задачу оптимального розподілу ресурсів для максимізації цього прибутку. Представлено способи визначення стратегії та вирішення оптимізаційної задачі з використанням еволюційних методів. Розроблено програмне забезпечення для вирішення завдань побудови стратегії та оптимального розподілу ресурсів, здійснено покращення способу вирішення задачі. Проведено аналіз отриманих результатів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що побудована модель системи ринків активів зі спекулятивною вартістю в умовах біполярного вибору розроблена з врахуванням незліченності кількості учасників ринку (агентів), а також при цьому враховує їх реакцію на інформаційні впливи та взаємодію цих ринків між собою. Отримана стратегія максимізації прибутку в контексті вказаної моделі з використанням інформаційних впливів, розв’язано завдання побудови стратегії та оптимального розподілу ресурсів в цій стратегії. Практичне значення роботи полягає у можливості використання моделі, стратегії та розподілу ресурсів для реальних ринків зі спекулятивною вартістю. Задаючи відповідні початкові дані та умови ринку можна отримати конкретний порядок дій для максимізації отриманого прибутку використовуючи, в тому числі, інформаційний вплив. Роботу було оприлюднено на ХХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Роботу було опубліковано у матеріалах вище зазначеної конференції.
Опис
Ключові слова
оптимальний розподіл ресурсів, optimal allocation of resources, динамічна стратегія, dynamic strategy, біполярний вибір, bipolar choice, спекулятивна вартість, speculative value, інформаційний вплив, informational influence, система ринків, system of markets
Бібліографічний опис
Щербакова, В. І. Оптимальний розподіл ресурсів для впливу на систему ринків активів зі спекулятивною вартістю в умовах біполярного вибору : магістерська дис. : 113 Прикладна математика / Щербакова Валерія Ігорівна. – Київ, 2023. – 101 с.