Підхід до прийняття торгових рішень на основі оптимізації інвестиційного портфеля
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 82 с., 14 рис., 21 табл., 3 дод., 19 джерел.
Мета роботи: розробка програми для отримання інформації про аналіз
та оптимізацію інвестиційного портфеля, а також проведення порівняльного
аналізу різних методів портфельної оптимізації.
Об’єкт дослідження: ринкові дані курсів криптовалют за останні 5 років.
Предмет досліджень: методи аналізу інвестиційного портфеля такі як
бета коефіцієнт, модель оцінки капітальних активів (CAPM), коефіцієнт
Шарпа, коефіцієнт Трейнора, М2 (модель Модільяні-Міллера), альфа
Дженсена, показник співвідношення інформації та коефіцієнт Сортіно, а також
такі методи оптимізації інвестиційного портфелю як коефіцієнт Шарпа,
ієрархічний паритет ризиків (HPR), умовна вартість під ризиком(CVaR),
мінімальна дисперсія (Min Var) та метод рівних ваг (Equal Weight).
Для реалізації програмного продукту було обрано мову програмування
Python 3.9 та середовище розробки Jupyter Notebook.
Опис
Ключові слова
портфельна оптимізація, метод рівних ваг, мінімальна дисперсія, коефіцєнт шарпа, portfolio optimization, method of equal weights, minimum variance, sharp ratio, CVАR, HRP, MVP, BTC
Бібліографічний опис
Кіріянов, І. О. Підхід до прийняття торгових рішень на основі оптимізації інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кіріянов Іван Олексійович. - Київ, 2024. - 82 с.