Моделі фінансового ринку на основі агентського підходу
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація виконана на 90 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 22 таблиць та 20 джерел.
У дисертації досліджується проблема моделювання фінансових ринків. Завдання моделювання є складною проблемою, особливо у випадках, коли фінансові часові ряди демонструють фрактальні властивості. У зв'язку з виниклою незгодою теорії рівноваги за Вальрасом і статистичними закономірностями, що з'являються при дослідженні сучасних даних, розглядаються нові методи аналізу фінансових ринків — агентсько-орієнтоване моделювання та фрактальний аналіз часових рядів.
Мета дослідження – дослідити агентсько-орієнтоване моделювання та довести доцільність подальшого використання як інструмента аналітиків, трейдерів та інших осіб, що приймають рішення.
Об’єкт дослідження – сучасні моделі фінансового ринку.
Предмет дослідження – агентські підході фінансового ринку.
Методи дослідження – аналіз моделей, порівняння розробленої поведінки з реальними фінансовими даними.
У роботі розглядаються дві агентсько-орієнтовані моделі фондового ринку — модель Сато-Такаясу й узагальнена модель Ізінга.
Опис
Ключові слова
агентський підхід до імітаційного моделювання, фондовий ринок, узагальнена модель Ізінга, модель Сато-Такаясу, індекс варіації, лог-дохідність, agency approach to imitative modeling, fund market, general Ising model, Sato-Takayas model, large index
Бібліографічний опис
Чумак, А. В. Моделі фінансового ринку на основі агентського підходу : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чумак Анна Вадимівна. – Київ, 2019. – 91 с.