Моделі фінансового ринку на основі агентського підходу

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorЧумак, Анна Вадимівна
dc.date.accessioned2020-04-27T13:31:16Z
dc.date.available2020-04-27T13:31:16Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenThe master's thesis consists of 88 pages, contains 12 illustrations, 25 tables and 20 sources. The dissertation explores the problem of financial markets modeling. Modeling is a complex problem, especially in cases where financial time series exhibit fractal properties. Due to the disagreement of Walras equilibrium theory and statistical regularities that emerge in the study of current data, new methods of financial market analysis are considered - agent-oriented modeling and fractal time series analysis. The purpose of the study is to investigate agency-oriented modeling and to prove the feasibility of further use as a tool by analysts, traders and other decision-makers. The object of study - modern models of the financial market. The subject of the study - the agency approaches to the financial market. Research methods - model analysis, comparison of developed on-line behavior with real financial data. Two agent-oriented stock market models are considered in the paper - the Sato-Takayasu model and the generalized Ising model.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація виконана на 90 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 22 таблиць та 20 джерел. У дисертації досліджується проблема моделювання фінансових ринків. Завдання моделювання є складною проблемою, особливо у випадках, коли фінансові часові ряди демонструють фрактальні властивості. У зв'язку з виниклою незгодою теорії рівноваги за Вальрасом і статистичними закономірностями, що з'являються при дослідженні сучасних даних, розглядаються нові методи аналізу фінансових ринків — агентсько-орієнтоване моделювання та фрактальний аналіз часових рядів. Мета дослідження – дослідити агентсько-орієнтоване моделювання та довести доцільність подальшого використання як інструмента аналітиків, трейдерів та інших осіб, що приймають рішення. Об’єкт дослідження – сучасні моделі фінансового ринку. Предмет дослідження – агентські підході фінансового ринку. Методи дослідження – аналіз моделей, порівняння розробленої поведінки з реальними фінансовими даними. У роботі розглядаються дві агентсько-орієнтовані моделі фондового ринку — модель Сато-Такаясу й узагальнена модель Ізінга.uk
dc.format.page91 с.uk
dc.identifier.citationЧумак, А. В. Моделі фінансового ринку на основі агентського підходу : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чумак Анна Вадимівна. – Київ, 2019. – 91 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/33084
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectагентський підхід до імітаційного моделюванняuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectузагальнена модель Ізінгаuk
dc.subjectмодель Сато-Такаясуuk
dc.subjectіндекс варіаціїuk
dc.subjectлог-дохідністьuk
dc.subjectagency approach to imitative modelinguk
dc.subjectfund marketuk
dc.subjectgeneral Ising modeluk
dc.subjectSato-Takayas modeluk
dc.subjectlarge indexuk
dc.subject.udc004.04uk
dc.titleМоделі фінансового ринку на основі агентського підходуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Chumak_magistr.doc
Розмір:
898 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи