Фрактальні моделі економічних процесів
Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 94 с., 10 рис., 31 табл., 3 додатки, 21 джерело.
В роботі розглядається процеси побудови математичних моделей для прогнозування ціни опціонів на економічні індекси. У роботі обговорюються три типи моделей – фрактальна модель Блека - Шоулза, класична модель Блека - Шоулза, модель Stochastic Alpha, Betha, Rho.
Актуальність даної дисертації полягає у висвітленні нового підходу до моделювання опціонного ціноутворення, який ще недостатньо досліджений на практиці.
Об’єктом дослідження є фрактальні моделі економічних процесів – моделювання фінансових процесів,що описуються часовими рядами.
Предметом дослідження є нестаціонарні часові ряди з кореляцією, що повільно змінюються з часом та відповідають характеристикам фрактальних рядів, а також економіко-математичні моделі, побудовані на основі таких рядів.
Мета роботи – побудова фрактальної математичної моделі для оцінки справедливої вартості фінансових деривативів (опціонів); порівняння фрактальної моделі з існуючими класичними та сучасними моделями; порівняння фрактальної моделі з існуючими класичними та сучасними моделями.
Методологія реалізована на основі уже відомих алгоритмівб що були детально досліджені та пристосовані до специфіки завдань роботи.
За результатами дослідження методології, створено програмний продукт, що автоматизує процес обчислення, на основі мови R.
Опис
Ключові слова
фрактальний аналіз, фрактальна модель блека-шоулза, r/s – аналіз, модель sabr, опціонне ціноутворення, s&p 500, sabr model, option pricing, fractal analysis, fractal black-scholes model, r/s - analysis
Бібліографічний опис
Романко, О. Р. Фрактальні моделі економічних процесів : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Романко Олексій Ростиславович. – Київ, 2018. – 94 с.