Фрактальні моделі економічних процесів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБондаренко, Віктор Григорович
dc.contributor.authorРоманко, Олексій Ростиславович
dc.date.accessioned2018-06-21T08:53:58Z
dc.date.available2018-06-21T08:53:58Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 94 с., 10 рис., 31 табл., 3 додатки, 21 джерело. В роботі розглядається процеси побудови математичних моделей для прогнозування ціни опціонів на економічні індекси. У роботі обговорюються три типи моделей – фрактальна модель Блека - Шоулза, класична модель Блека - Шоулза, модель Stochastic Alpha, Betha, Rho. Актуальність даної дисертації полягає у висвітленні нового підходу до моделювання опціонного ціноутворення, який ще недостатньо досліджений на практиці. Об’єктом дослідження є фрактальні моделі економічних процесів – моделювання фінансових процесів,що описуються часовими рядами. Предметом дослідження є нестаціонарні часові ряди з кореляцією, що повільно змінюються з часом та відповідають характеристикам фрактальних рядів, а також економіко-математичні моделі, побудовані на основі таких рядів. Мета роботи – побудова фрактальної математичної моделі для оцінки справедливої вартості фінансових деривативів (опціонів); порівняння фрактальної моделі з існуючими класичними та сучасними моделями; порівняння фрактальної моделі з існуючими класичними та сучасними моделями. Методологія реалізована на основі уже відомих алгоритмівб що були детально досліджені та пристосовані до специфіки завдань роботи. За результатами дослідження методології, створено програмний продукт, що автоматизує процес обчислення, на основі мови R.uk
dc.description.abstractenMaster thesis: 94p., 10 pictures, 31 tables, 3 appendices, 21 citations. Current work describes the construction methodology for the fractal model of option pricing of the index-based underlying assets, that are subject to trade on stock exchanges. Three types of models are discussed: fractional Black – Scholes model, classical Black – Scholes model, Stochastic Alpha, Betha, Rho model. The relevance of master thesis is in the explanation of the fractal approach to the modeling of options’ price, that is not sufficiently studied for the practical applicability by the researchers. The aim of the study: build a model of fractal analysis; compare the model in terms of accuracy of prediction to the available classical andmodern option pricing models; develop software that implements algorithms of fractal analysis. The object of the research is fractional models of financial processes, modeling of objects which are described by distributed time series data. The subject of the study is non-stationary time series with correlations slowly changing with the time and match the characteristics of fractal time series, as well as mathematical and economic models that are build on top of that time series. Theoretical and methodological basis of the study are works of domestic and foreign scholars in the field of economic theory, mathematical modeling, predictive models and fractal theory market. The methodology is implemented on the basis of already known algorithms and using own development. The software for the automatization of modek estimation is implemented using the programming language R. The recommendations for further research are given.uk
dc.format.page94 с.uk
dc.identifier.citationРоманко, О. Р. Фрактальні моделі економічних процесів : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Романко Олексій Ростиславович. – Київ, 2018. – 94 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23562
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфрактальний аналізuk
dc.subjectфрактальна модель блека-шоулзаuk
dc.subjectr/s – аналізuk
dc.subjectмодель sabruk
dc.subjectопціонне ціноутворенняuk
dc.subjects&p 500uk
dc.subjectsabr modeluk
dc.subjectoption pricinguk
dc.subjectfractal analysisuk
dc.subjectfractal black-scholes modeluk
dc.subjectr/s - analysisuk
dc.subject.udc519.246uk
dc.titleФрактальні моделі економічних процесівuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Romanko_magistr.docx
Розмір:
9.53 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи