Методи і моделі прогнозування актуарних ризиків
Вантажиться...
Дата
2021-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 169 с., 21 табл., 48 рис., 2 дод., 29 джерел.
Об’єкт дослідження – актуарні ризики, які досліджуються за допомогою
байєсівської методології, як потужного інструментарію врахування апріорної та
вибіркової інформації з метою уточнення закону розподілу випадкової величини,
а також задача прогнозування величини страхових виплат як складна задача
актуарної математики, що може бути розв’язана засобами байєсівської
методології.
Мета роботи – дослідження можливості застосування байєсівської
методології для підвищення якості оцінок прогнозів можливих втрат в актуарних
задачах; розгляд задач, розв’язок яких може бути покращено шляхом
використання байєсівських методів, аналіз задачі прогнозування розподілу
величини страхових виплат як такої, що може бути успішно розв’язана за
допомогою байєсівських методів аналізу.
Моделі - досліджувались байєсівські методи аналізу як інструмент
врахування вибіркової та апріорної інформації і модифікації на її основі
запропонованих моделей, актуарні ризики як перспективна область застосування
байєсівських методів дослідження невизначеності, уточнення структури та
покращення адекватності прогностичних якостей моделей.
Отримані результати – побудована модель аналізу та прогнозування
виплат страхової та модель кількості звернень до страхової.
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження –
узагальнення запропонованого методу аналізу різних типів розподілів
випадкових величин, що зустрічаються у страхуванні, проведення дослідження
точності моделі залежно від вибору нормуючого коефіцієнта, модифікація
відомих методів аналізу та управління страховими ризиками з використанням
байєсівської методики.
Опис
Ключові слова
байєсівські методи, актуарні розрахунки, апріорний розподіл, апостеріорний розподіл, прогнозна функція щільності розподілу ймовірностей, моделювання, прогнозування, bayesian statistics, actuarial calculation, prior distribution, aposterior distribution, forecast probability density function, modeling, simulation
Бібліографічний опис
Саркісян, А. О. Методи і моделі прогнозування актуарних ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Саркісян Анна Оганесівна. - Киів, 2021. - 170 с.