Розподілення абсолютного максимуму в методиці обґрунтування ціни американського опціону

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЄвграфов, Д. В.
dc.date.accessioned2013-11-18T15:39:33Z
dc.date.available2013-11-18T15:39:33Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThe partial analogue of formula of Black-Scholes is found for American call options (put option) with a zero intrinsic value. It is show that fair price, on an action which dividends are not paid on, are the discounted expected values of distributing of absolute a maximum (minimum) of actions cost. The comparative analysis of results is done with those which got Black and Scholes for European options at the identical costs spot action and exercise price of option.uk
dc.description.abstractruНайден частичный аналог формулы Блэка–Шоулза для американских опционов колл (пут) с нулевой внутренней стоимостью. Показано, что безарбитражная цена опциона на акции по которым не выплачиваются дивиденды, является дисконтированным математическим ожиданием распределения абсолютного максимума (минимума) цены акции. Сделан сравнительный анализ результатов с теми, которые получили Блэк и Шоулз для европейских опционов при одинаковых ценах покупки акции и исполнения опциона.uk
dc.description.abstractukЗнайдено частковий аналог формули Блека–Шоулса для американських опціонів колл (пут) з нульовою внутрішньою вартістю. Показано, що безарбітражна ціна опціону, на акції за якими не сплачуються дивіденди, є дисконтованим математичним сподіванням розподілення абсолютного максимуму (мінімуму) ціни акції. Зроблено порівняльний аналіз результатів з тими, що отримали Блек і Шоулс для європейських опціонів при однакових цінах купівлі акції і виконання опціону.uk
dc.format.pagerangeС. 465-469uk
dc.identifier.citationЄвграфов, Д. В. Розподілення абсолютного максимуму в методиці обґрунтування ціни американського опціону / Д. В. Євграфов // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 465–469. – Бібліогр.: 5 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/5845
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectамериканський опціонuk
dc.subjectбезарбітражна цінаuk
dc.subjectакціяuk
dc.subjectціна виконанняuk
dc.subjectматематичне сподіванняuk
dc.subjectмарковський процесuk
dc.subject.udc336.77.037uk
dc.titleРозподілення абсолютного максимуму в методиці обґрунтування ціни американського опціонуuk
dc.title.alternativeDistributing of absolute maximum is in the method of ground americans option costuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
81.pdf
Розмір:
341.33 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 8