Системний підхід до аналізу фінансових ризиків
Вантажиться...
Дата
2022-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 90с., 14 рис., 1дод., 24 джерел.
Об’єкт дослідження: фінансові ризики та системний підхід, що
використовується для їх аналізу.
Предмет дослідження: системний підхід, методи оцінювання та
прогнозування фінансових ризиків.
Мета роботи: аналіз фінансових ризиків для покращення їх оцінок із
застосуванням системного підходу до аналізу ризиків та управління ними.
Сфера застосування: економіка та фінанси.
Проведено теоретичне дослідження поняття фінансових ризиків, наведено їх
класифікацію та розглянуто існуючі підходи до управління ризиками. Виділено
основні етапи процесу управління ризиками, основну увагу приділено опису
способів оцінювання та прогнозування ризиків.
Було визначено найпопулярніші методи оцінювання фінансових ризиків та
обґрунтовано доцільність застосування системного підходу для ефективної їх
реалізації. Було спроектовано систему підтримки прийняття рішень, у якій
реалізовано оцінювання ризику з використанням методології VAR декількома
методами.
За допомогою спроектованої СППР проведено оцінку ризику інвестиційного
портфелю. За підсумками експериментальних обчислень визначено, що реалізована
методологія надає бажаний результат із заданим рівнем довіри. Застосування
системного підходу допомагає провести якісну оцінку фінансових ризиків, що
забезпечує ефективний менеджмент ризиків.
Опис
Ключові слова
фінансовий ризик, управління фінансовими ризиками, системний підхід, оцінювання, прогнозування, системи підтримки прийняття рішень, value at risk, financial risk, financial risk management, systematic approach, decision support systems, evaluation, forecasting
Бібліографічний опис
Танчук, М. Д. Системний підхід до аналізу фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Танчук Марія Дмитрівна. - Київ, 2022. - 90 с.