Системний підхід до аналізу фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorТанчук, Марія Дмитрівна
dc.date.accessioned2023-04-12T07:49:13Z
dc.date.available2023-04-12T07:49:13Z
dc.date.issued2022-12
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 90с., 14 рис., 1дод., 24 джерел. Об’єкт дослідження: фінансові ризики та системний підхід, що використовується для їх аналізу. Предмет дослідження: системний підхід, методи оцінювання та прогнозування фінансових ризиків. Мета роботи: аналіз фінансових ризиків для покращення їх оцінок із застосуванням системного підходу до аналізу ризиків та управління ними. Сфера застосування: економіка та фінанси. Проведено теоретичне дослідження поняття фінансових ризиків, наведено їх класифікацію та розглянуто існуючі підходи до управління ризиками. Виділено основні етапи процесу управління ризиками, основну увагу приділено опису способів оцінювання та прогнозування ризиків. Було визначено найпопулярніші методи оцінювання фінансових ризиків та обґрунтовано доцільність застосування системного підходу для ефективної їх реалізації. Було спроектовано систему підтримки прийняття рішень, у якій реалізовано оцінювання ризику з використанням методології VAR декількома методами. За допомогою спроектованої СППР проведено оцінку ризику інвестиційного портфелю. За підсумками експериментальних обчислень визначено, що реалізована методологія надає бажаний результат із заданим рівнем довіри. Застосування системного підходу допомагає провести якісну оцінку фінансових ризиків, що забезпечує ефективний менеджмент ризиків.uk
dc.description.abstractotherMaster's thesis: 90p., 14 figures, 1 appendix, 24 sources. The object of the study: financial risks and the systematic approach used for their analysis. Subject of research: systematic approach, methods of assessment and forecasting of financial risks. The purpose of the work: analysis of financial risks to improve their assessments using a systematic approach of risk analysis and risk management. Scope: economy and finance. A theoretical study of the concept of financial risks was conducted, risks classification was given, and existing approaches to risk management were considered. The main stages of the risk management process were highlighted, the main attention paid to the description of risk assessment and forecasting methods. The most popular methods of assessing financial risks were determined and the expediency of using a system approach for their effective implementation was substantiated. A decision support system was designed, in which risk assessment was implemented using the VAR methodology by several methods. The risk assessment of the investment portfolio was carried out with the help of the designed DSS. According to the results of experimental calculations, it was determined that the implemented methodology provides the desired result with a given level of confidence. The use of a systematic approach helps to conduct a qualitative assessment of financial risks, which ensures effective risk management.uk
dc.format.pagerange90 с.uk
dc.identifier.citationТанчук, М. Д. Системний підхід до аналізу фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Танчук Марія Дмитрівна. - Київ, 2022. - 90 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/54495
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансовий ризикuk
dc.subjectуправління фінансовими ризикамиuk
dc.subjectсистемний підхідuk
dc.subjectоцінюванняuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectсистеми підтримки прийняття рішеньuk
dc.subjectvalue at riskuk
dc.subjectfinancial riskuk
dc.subjectfinancial risk managementuk
dc.subjectsystematic approachuk
dc.subjectdecision support systemsuk
dc.subjectevaluationuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subject.udc004.852uk
dc.titleСистемний підхід до аналізу фінансових ризиківuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Tanchuk_magistr.pdf
Розмір:
1.66 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи