Уточнення апроксимації де Вілдера для оцінки ймовірності банкрутства у страховій моделі Крамера-Лундберга

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІльєнко, Андрій Борисович
dc.contributor.authorФедчишина, Ірина Юріївна
dc.date.accessioned2018-06-15T09:57:08Z
dc.date.available2018-06-15T09:57:08Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenIn the master's thesis a new approach to the approximate finding of the ruin probability of an insurance company on an infinite time horizon is proposed. The need for such an approximate finding is due to the fact that the exact value of the ruin probability, being a solution to a complex integral equation, can often not be expressed in explicit analytical form. The idea of the developed method is to replace the process of risk with another risk process with insurance payments distributed according to the law, which is a mixture of two exponential distributions. For such a risk process, the ruin probability is known in analytical form. Replacement is realized by equating the first five cumulants of the initial and new risk processes.uk
dc.description.abstractruВ магистерской диссертации предложен новый поход к приближенному нахождению вероятности банкротства страховой компании на бесконечном временном горизонте. Необходимость такого приближенного нахождения обусловлено тем, что точное значение вероятности банкротства, будучи решением сложного интегрального уравнения, часто не может быть выражено в явной аналитической форме. Идея разработанного метода заключается в замене процесса страхового риска на другой процесс риска со страховыми выплатами, распределенными по закону, который является смесью двух экспоненциальных распределений. Для такого процесса риска вероятность банкротства известна в аналитической форме. Замена реализуется путем приравнивания первых пяти кумулянтов начального и нового процессов риска.uk
dc.description.abstractukВ магістерській дисертації запропонований новий підхід до наближеного знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії на нескінченному часовому горизонті. Необхідність такого наближеного знаходження зумовлюється тим, що точне значення ймовірності банкрутства, будучи розв’язком складного інтегрального рівняння, часто не може бути виражене в явній аналітичній формі. Ідея розробленого методу полягає в заміні процесу страхового ризику на інший процес ризику зі страховими виплатами, розподіленими за законом, що є сумішшю двох експоненціальних розподілів. Для такого процесу ризику ймовірність банкрутства відома в аналітичній формі. Заміна реалізується шляхом прирівнювання перших п’яти кумулянтів початкового та нового процесів ризику.uk
dc.format.page48 c.uk
dc.identifier.citationФедчишина, І. Ю. Уточнення апроксимації де Вілдера для оцінки ймовірності банкрутства у страховій моделі Крамера-Лундберга : магістерська дис. : 111 Математика / Федчишина Ірина Юріївна. – Київ, 2018. – 48 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23449
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectстраховий процесuk
dc.subjectстрахова модель Крамера-Лундбергаuk
dc.subjectймовірність банкрутстваuk
dc.subjectінтегральне рівняння для ймовірності небанкрутстваuk
dc.subjectформула Беєкманаuk
dc.subjectапроксимація де Вілдераuk
dc.subjectсуміш двох експоненціальних розподілівuk
dc.subjectсмесь двух экспоненциальных распределенийuk
dc.subjectстраховой процессuk
dc.subjectстраховая модель Крамера - Лундбергаuk
dc.subjectвероятность разоренияuk
dc.subjectаппроксимация де Вилдераuk
dc.subjectформула Беекманаuk
dc.subjectинтегральное уравнения для вероятности не банкротстваuk
dc.subjectia mixture of two exponentials claim amountuk
dc.subjectrisk processuk
dc.subjectruin probabilityuk
dc.subjectthe Craér-Lundberg risk modeluk
dc.subjectntegral equation for the non - ruin probabilityuk
dc.subjectthe Beeckman formula.uk
dc.subjectde Vylder approximationuk
dc.titleУточнення апроксимації де Вілдера для оцінки ймовірності банкрутства у страховій моделі Крамера-Лундбергаuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Fedchyshyna_magistr.pdf
Розмір:
903.73 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи