Стратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІваненко, Тетяна Вікторівна
dc.contributor.authorМізернюк, Софія Владиславівна
dc.date.accessioned2025-01-07T09:30:43Z
dc.date.available2025-01-07T09:30:43Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагiстерська робота мiстить 49 сторiнок, 15 слайдiв презентацiї, 11 джерел. Об’єктом даної дипломної роботи є ринок облiгацiй, портфелi облiгацiй i методи створення портфелiв облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi. Метою даної дипломної роботи є розробка практичних стратегiй створення тауправлiння портфелем облiгацiй з оптимальним спiввiдношенням ризику та дохiдностi. У роботi було розглянуто класичнi та сучаснi пiдходи до оптимiзацiї облiгацiйних портфелiв (модель Марковiца, багатофакторнi моделi, ValueatRisk).Було дослiджено вплив особливостей облiгацiй на стiйкiсть портфеля. Використано методи математичного моделювання для оцiнки ризику та дохiдностi. Запропоновано алгоритми формування збалансованого портфеля облiгацiй за допомогою реалiзацiї в Python
dc.description.abstractotherThe master’sthesiscontains49pages,15slidesofpresentation,and11primary sources. The objectofthisthesisisthebondmarket,bondportfolios,andmethodsfor constructing abondportfoliowithanoptimalrisk-returnratio. The aimofthisthesisistodeveloppracticalstrategiesforcreatingabondportfolio with anoptimalrisk-returnratio. The studyexaminesclassicalandmodernapproachestobondportfoliooptimization (Markowitzmodel,multifactormodels,ValueatRisk).Theimpactofbondcharacteristi- cs onportfoliostabilitywasanalyzed.Mathematicalmodelingmethodswereappliedto assess riskandprofitability.Algorithmsforconstructingabalancedbondportfoliowere proposed,implementedusingPython.
dc.format.extent49 с.
dc.identifier.citationМізернюк, С. В. Стратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності : магістерська дис. : 111 «Математика» / Мізернюк Софія Владиславівна. – Київ, 2024. – 49 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/71638
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectоблiгацiї
dc.subjectризик
dc.subjectдохiднiсть
dc.subjectпортфельнатеорiя
dc.subjectмодельМарковi- ца
dc.subjectдиверсифiкацiя
dc.subjectValueatRisk
dc.subjectоптимiзацiя
dc.subject.udc336.763.3
dc.titleСтратегії створення портфеля облігацій з оптимальним співвідношенням ризику та дохідності
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Mizerniuk_magistr.pdf
Розмір:
951.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи