Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorСолошенко, Олександр Миколайович
dc.contributor.degreedepartmentКафедра математичних методів системного аналізуuk
dc.contributor.degreefacultyНавчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»uk
dc.contributor.degreegrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.date.accessioned2016-08-31T13:43:34Z
dc.date.available2016-08-31T13:43:34Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractukДослідження спрямоване на вдосконалення системної методології побудови скорингових моделей у кредитуванні, програмну реалізацію системи підтримки прийняття рішень для побудови скорингових карт та на створення конкретних прогнозних моделей. Наукова новизна дослідження включає пропонований метод дискретизації неперервних змінних, пропонований метод розрахунку показників предикативності категоріальних змінних при агрегованих вхідних даних, вдосконалення методу розрахунку рівнів статистичної значимості, вдосконалення методу k-найближчих сусідів, узагальнення логістичної регресії, ваги категорії змінної, індексу Джині та статистики Колмогорова-Смирнова для ймовірнісної цільової змінної та вдосконалення ключових методів включення та аналізу відхилених заявок. Зокрема, на прикладі моделі аплікаційного кредитного скорингу для роздрібного споживчого кредитування продемонстровано переваги вдосконаленого методу ітеративної класифікації для включення та аналізу відхилених заявок, використовуючи дворівневі узагальнення для випадку ймовірнісної цільової змінної. Отримані результати свідчать, зокрема, про швидшу збіжність пропонованого вдосконалення при використанні обмеження 10-6 та відстані Чебишева для оцінювання зміни прогнозованих ймовірностей на множині відхилених заявок та кращу якість прогнозів на тестовій вибірці (значення індексу Джині дорівнює 40,11% проти 38,59%). Подальше комплексне методологічне узагальнення, включаючи узагальнення та розширення області визначення показників якості суто бінарних моделей, дозволяє дослідникам розширити область застосування методології кредитного скорингу на випадок неперервної ймовірнісної цільової змінної, що не раніше виконувалося. Також вперше отримано аналітичну формулу безпосереднього обчислення рівнів статистичної значимості коефіцієнтів логістичної регресії після оцінки середньоквадратичних відхилень. Доведено переваги пропонованого методу дискретизації перед бінарними деревами рішень. Розроблено інформаційну систему для побудови скорингових моделей.відхилених заявок, використовуючи дворівневі узагальнення для випадку ймовірнісної цільової змінної. Отримані результати свідчать, зокрема, про швидшу збіжність пропонованого вдосконалення при використанні обмеження 10-6 та відстані Чебишева для оцінювання зміни прогнозованих ймовірностей на множині відхилених заявок та кращу якість прогнозів на тестовій вибірці (значення індексу Джині дорівнює 40,11% проти 38,59%). Подальше комплексне методологічне узагальнення, включаючи узагальнення та розширення області визначення показників якості суто бінарних моделей, дозволяє дослідникам розширити область застосування методології кредитного скорингу на випадок неперервної ймовірнісної цільової змінної, що не раніше виконувалося. Також вперше отримано аналітичну формулу безпосереднього обчислення рівнів статистичної значимості коефіцієнтів логістичної регресії після оцінки середньоквадратичних відхилень. Доведено переваги пропонованого методу дискретизації перед бінарними деревами рішень. Розроблено інформаційну систему для побудови скорингових моделей.uk
dc.format.page180 с.uk
dc.identifier.citationСолошенко О. М. Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб : дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Олександр Миколайович Солошенко. - Київ, 2016. - 180 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/17461
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectсистемний аналізuk
dc.subjectсистемна методологіяuk
dc.subjectкредитний скорингuk
dc.subjectлогістична регресіяuk
dc.subjectаналіз відхилених заявокuk
dc.subjectроздрібне кредитуванняuk
dc.subjectсистемный анализru
dc.subjectсистемная методологияru
dc.subjectкредитный скорингru
dc.subjectлогистическая регрессияru
dc.subjectанализ отклоненных заявокru
dc.subjectрозничное кредитованиеru
dc.subjectsystems analysisen
dc.subjectsystems methodologyen
dc.subjectcredit scoringen
dc.subjectlogistic regressionen
dc.subjectreject inferenceen
dc.subjectretail lendingen
dc.subject.udc336.774.067:519.87(043.3)uk
dc.titleМоделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осібuk
dc.typeThesis Doctoraluk
thesis.degree.levelcandidateuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.speciality01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішеньuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Soloshenko_diss.pdf
Розмір:
4.86 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Дисертації (ММСА)
Дисертації (вільний доступ)