Модель підтримки інвестиційних рішень на основі багатокритеріальної оптимізації
Вантажиться...
Дата
2026
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 98 с., 21 рис., 13 табл., 2 дод., 34 джерела.
Об’єкт дослідження – процес прийняття інвестиційних рішень на фінансовому ринку. Предмет дослідження – методи багатокритеріальної оптимізації для оцінювання фінансових активів. Мета роботи – розробити та реалізувати модель підтримки інвестиційних рішень на основі WSM і Парето-оптимальності та перевірити її методом бектестингу. Методи дослідження – багатокритеріальний аналіз рішень, WSM, Парето-оптимальність, нормалізація критеріїв, міри ризику, ARIMAмоделювання, бектестинг, Python та Streamlit. Актуальність роботи зумовлена необхідністю врахування кількох суперечливих критеріїв під час прийняття інвестиційних рішень, зокрема дохідності, ризику, ліквідності та інвестиційного горизонту. Результати роботи – розроблено математичну модель і програмну систему з інтерактивним інтерфейсом. Система дозволяє завантажувати фінансові дані, розраховувати критерії активів, формувати WSM-рейтинг, визначати Парето-оптимальні альтернативи, виконувати ARIMAпрогнозування та проводити бектестинг інвестиційної стратегії. Подальший розвиток роботи передбачає розширення набору активів, додавання нових критеріїв, урахування транзакційних витрат та інтеграцію складніших моделей прогнозування.
Опис
Ключові слова
інвестиційні рішення, багатокритеріальна оптимізація, mcdm, wsm, парето-оптимальність, ризик, дохідність, ліквідність, бектестинг, arima, python, streamlit, investment decisions, multi-criteria optimization, mcdm, wsm, pareto optimality, risk, return, liquidity, backtesting
Бібліографічний опис
Скидан, І. О. Модель підтримки інвестиційних рішень на основі багатокритеріальної оптимізації : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Скидан Іван Олегович. – Київ, 2026. – 98 с.